李子奈《计量经济学》课后习题详解(非经典截面数据计量经济学模型.pdfVIP

李子奈《计量经济学》课后习题详解（非经典截面数据计量经

济学模型）【圣才出品】

第6章非经典截面数据计量经济学模型

1．在经典截面数据计量经济学模型中，通常选择哪些类型的数据

作为样本数据？对被解释变量样本数据有哪些假定？

答：（1）在经典的截面数据计量经济学模型中，通常选择横截面

数据作为样本数据。

（2）对被解释变量的样本数据，通常有以下假定：

①假定被解释变量都是连续型的随机抽取的变量；

②假定被解释变量和随机干扰项所服从的分布类型是一致的；

③假定得到的被解释变量的样本观测值可以完全反映被解释变量

的实际状态。

2．某一截面数据计量经济学模型Yi＝β′Xi＋μi，被解释变量服从

正态分布，其样本观测值为Y1，Y2，…，Yn，其中Y1，Y2，Y3取

相同的值α，其他观测值均大于α。分别将该组样本看作未受限制的随

机抽取样本、以α为截断点的选择性样本、以α为归并点的选择性样

本，分别采用最大似然法估计模型。

（1）写出3种情况下的对数似然函数表达式。

（2）比较3种情况下对数似然函数值的大小，并加以简单证明。

解：（1）①在假设该组样本为未受限制的随机抽样样本时，其似

然函数为：

()()()

()()()()2

2

21

2

/2

12/2

1

,,,

,21

2i

in

iiiiiYXnnn

aXYXnn

LPYYYe

e

βσ

ββσβσ

πσπσ

==-

-??--+-

∑∑∑==

=

对该似然函数方程的左右两边分别取对数，可得其对数似然函数

表达式为：

()()()3222

2141lnln222n

iiiiinLaXYXπσββσ==??=+-??

∑∑

②当假设所取的样本为以α为截断点的选择性样本时，其似然函

数为：

()()

2

2

2

4

431lnln2ln122n

n

ii

i

iiaXnLY

Xβπσβσσ

==?-?

-??=Φ??????

∑∑

③当假设所取的样本为以α为归并点的选择性样本时，Yi的概率

密度似然函数分为两部分为两部分，一部分是Yi＝α的前三个点，其

概率密度函数为：

()()iiiiaXPYPaXβαμβσ-??

==≤-=Φ

另一部分是后n－3个点，他们服从正态分布N（Xiβ，σ2），

其概率密度函数为：

()()2

2

21iiYXifYe

βσ--

=

于是，当假设所取的样本为以α为归并点的选择性样本时，有如

下似然函数：

()()2

2

3

2

21

41,iiYXn

iiiaXLeβσββσσ

-==??-??

=∏Φ?∏

相应的对数似然函数为：

()()

3

2

2

2

4

1

31lnln2ln22n

ii

i

iiaXnLYXβπσβσσ

==--??

=+Φ∑∑

（2）①比较截断模型与归并模型的对数最大似然函数值。由（1）

中的推导知，它们都由三部分组成，且前两部分相等。由于

01iaXβ

σ

-??Φ

011iaXβ

σ