金融工程(实用讲).docx

课程教学大纲基本介绍

课程名称：《金融工程学》 选用教材：《金融工程》作 者:陈工孟 出版单位:清华大学出版社

一、课程简介和教学目的

该课程发展介绍

《金融工程学》是20世纪80年代以后在西方国家形成的一门新兴学科，主要论述金融衍生工具的交易原理、定价及风险规避技术、以及它们的研究、开发、设计与应用。90年代以来，美国哈弗大学、麻省理工学院、斯坦福大学、康奈尔大学等著名高等学府都相继开设了金融工程学专业，金融工程学已成为西方国家商学院重要的MBA课程，美国的一些高校与华尔街的一些重要的金融机构也正在对其进行积极开发和应用方面的研究。目前，金融工程学已成为企业财务人员、银行经营管理专家、企业家、基金经理、市场交易员以及金融管理部门相关人士等实务部门工作人员必修的内容。

本课程包括以下基本内容

①基础工具及现货市场；

②远期交易，包括远期利率交易和远期汇率交易；

③期货市场介绍，包括期货基础知识、久期、利率期货、外汇期货和股指期货；

④互换及互换应用和互换定价；

⑤期权理论，包括期权基础知识、期权的定价理论、期权应用及风险防范和期权种类介绍。

教学目的

金融工程学是一门理论与实战相结合的一门综合性学科。它是在股票、外汇、利率、期货等基础金融工具中衍生出来的多种金融工具组合交易。它需要了解交易对象宏观或微观的基本分析，也需要了解交易对象的技术分析，是在充分掌握交易对象的基本分析与技术分析技能的基础上，利用衍生交易的杠杆性和其不同组合的特殊性，为资产与负债管理者防范风险和获取利润的一门正在不断发展和不断创新的学科。当今世界，实体经济低速增长，美欧日庞大的社会游资所形成投资基金群体游荡于世界各个市场，每一次金融危机无不留下这些金融大鳄的身影。它们娴熟地利用着各种金融衍生交易，无情地吞噬着别国的资产，正在进行的是一场场无硝烟的战争。我国入世在即，资本市场、货币市场、外汇市场也会逐步对外开放，其中隐含的外汇风险、利率风险、股票系统性风险都需要我们加快研究和学习金融衍生交易。从微观上，我们的教学目标是培养金融理财专家，从宏观上，我们的教学目标是培养这场无硝烟战争的军事家、战略家。我们只有超前学习，才能抓住这一人生不可多得的机遇。

二、先修课程

《国际金融学》、《货币银行学》、《证券投资学》等

三、参考文献：

杨景鹏：《金融工程概论》，企业管理出版社，2003年第1版。

寇日明等：《债券价格计算理论与实务》，经济科学出版社，2001年。

范龙振、胡畏：《金融工程学》，上海人民出版社，2003年第1版。

洛伦茨·格利茨著，唐旭等译：《金融工程学（修订版）》，经济科学出版社，1998年第1版。

姜纬：《金融衍生市场投资：理论与实务》，复旦大学出版社，1996年陈小平：《国际金融衍生市场》，中国金融出版社，1997年

周立：《金融衍生工具：发展与监管》，中国发展出版社，1997年

李健：《金融学》，中央广播电视大学出版社，2004年11第1版。

瞿卫东、于研：《金融工程简明教程》，经济科学出版社，2002年第一版。王建国、刘锡良：《衍生金融商品》，西南财经大学出版社，1997年

林正国、黄思训：《金融工程导论》，东南大学出版社，2003年第一版。瞿卫东：《金融工程学》，中国财政经济出版社，1997年

田国立：《金融互换交易指南》，中国社会科学出版社，1995年陆军、林泽铨译：《利率与货币掉期》，中山大学出版社，1996年

JohnC.Hull,FundamentalsofFuturesandOptionMarkets,《期货与期权市场基本原理》，theFourthEdition,清华大学出版社。

RobertSteiner著，于研译：《金融计算》，上海财经大学出版社，2002年第一版。

TerryJ.Watsham著，《风险管理中的期货与期权》，北京大学出版社，2003年第一版。

相关网站

股票知识/cgmj/cgmj.htm

巨潮咨询/default.htm

股票资料/stock/achivement/600709/

网股大观/cjwzdg.htm

中国期货网：/qhrb/sortview?asort=2私募基金/jdhg/view.asp?id=107

和讯网/

金融界/

美国证券交易所/

纽约证券交易所/

目录

导论

第一章 基础工具及现货市场第二章 远期利率交易

第三章远期汇率交易第四章期货市场简介第五章久期

第六章利率期货第七章外汇期货第八章股指期货

第九章 互换及互换应用第十章 互换定价

第十一章 期权基础

第十二章 期权的定价理论

第十三章 期权