金融工程专题研究：百亿私募2024年三季度持仓变化透视分析-241111-国信证券-14页.pdfVIP

金融工程专题研究

百亿私募2024年三季度持仓变化透视分析

核心观点金融工程专题报告

私募持仓变动金融工程·数量化投资

市场上不乏表现亮眼的私募基金产品，但由于私募基金不像公募基金需要定证券分析师：张欣慰证券分析师：胡志超

021021

期披露持仓，私募产品的持仓及调仓数据难以直接获取。通过对上市公司季zhangxinwei1@huzhichao@

S0980520060001S0980524070001

报披露的前十大股东和前十大流通股东数据进行统计，我们可以间接观测私

募管理人的股票持仓变动情况。相关研究报告

私募基金持仓行业变动《热点跟踪-上市公司三季报超预期全景解析》——2024-11-06

《金融工程专题研究-2024年12月沪深核心指数成分股调整预

按中信一级行业划分，2024Q3医药、电子、基础化工行业中，参与统计的测》——2024-11-04

《金融工程专题研究-公募FOF基金2024年三季报解析》——

私募管理人进入前十大名单的股票数量最多，具体数量分别为19、17、16。2024-10-28

《海外资管机构月报-9月美国新发基金超70只，发行热度提升》

相比于2024Q2，2024Q3私募管理人进入轻工制造、机械、钢铁前十大名——2024-10-19

《基金投资价值分析-市场回暖，关注创业板高弹性机遇——光

单的股票数量最多，从医药、有色金属、基础化工前十大名单撤离的私募管大创业板量化优选投资价值分析》——2024-09-30

理人最多。

私募管理人加仓/减仓个股排行

以私募管理人持仓股票数量变动占总股本的比例作为衡量依据，得到参

与统计的私募基金持股比例增长最多的20只股票列表。按中信一级行

业划分，医药、机械、基础化工行业个股的出现频率较高。个股层面而

言，龙高股份、方邦股份、中炬高新、沃尔德、海陆重工的私募基金持

股比例增长最多。

纳入统计的私募管理人持股比例降低最多的20只股票中，按中信一级

行业划分，医药、有色金属、电子行业个股的出现频率较高。个股层面

而言，康华生物、新和成、云铝股份、巴比食品、顺鑫农业私募持股比

例降低最多。

风险提示：市场环境变动风险；本报告基于客观数据统计，不构成投资建议；

产品过往业绩不代表未来收益。

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证券研究报告

内容目录

从前十大名单看私募管理人持股变动4

持股变动估算方法4

私募管理人样本池4

私募管理人进入前十大名单行业分布变化4

私募管理人加仓/减仓TOP20股票列表5

私募管理人持仓比例变动透视6

迎水6

邓晓峰先生（高毅晓峰系列产品）7

冯柳（高毅邻山1号远望产品）、仁桥8

睿郡、宁泉9

高瓴、聚鸣、慎知9

高毅（除邓晓峰、冯柳管理的产品）、葛卫东先生、源峰、正心谷10

盘京、重阳11

风险提示12

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