银行业专业人员职业资格中级风险管理(信用风险管理)模拟试卷4.pdfVIP

（信用风险管理）模拟

试

卷

总分：54.00，做题时间：90分钟）

一、单项选择题（总题数：15，分数：30.00）

1.在单一法人客户的非财务因素分析中，宏观经济及自然环境分析应关注（）。（分数：2.00）

A.行业成熟期分析

B.行业周期性分析

C.收入水平及社会购买力

D.行业竞争力及替代性分析

解析：解析：A、B、D三项属于行业风险分析的主要内容。宏观经济、社会及自然环境分析包括：经济/

法律环境、技术进步、环保意识增强、人口老龄化、自然灾害等外部因素的发展变化。C项属于社会经济

环境的分析。

2.系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要通过（）反映出来。

（分数：2.00）

A.宏观经济因素的变动V

B.借款人的生产经营状况

C.借款人所在行业状况

D.借款人竞争能力状况

解析：解析：系统性风险因素对贷款组合信用风险的影响，主要是由宏观经济因素的变动反映出来：当宏观经济因素

发生不利变动时，有可能导致贷款组合中所有借款人的履约能力下降并造成信用风险损失。因此，对借款人所在地的

宏观经济因素进行持续监测、分析及评估，已经成为贷款组合的信用风险识别和分析的重要内容。

3.借款人向银行申请1年期贷款100万，经测算其违约概率为2．5％，违约回收率为40％，该笔贷款的信

（）

用VaR为10万，则该笔贷款的非预期损失为万。

（分数：2.00）

A.9

B.1．5

C.60

．V

D.85

（X（

解析：解析：每一项风险资产的预期损失计算公式为：预期损失EL）=违约概率（PD）违约风险暴露EAD）

X

违约损失率（LCD）。其中，违约损失率=1-违约回收率。则该笔贷款的预期损失=2.5%

X100X（1-40％）=1．5（万），非预期损失=10-1．5=8．5（万）。

4.在商业银行信用风险内部评级法中，下列关于违约概率与违约损失率的表述最恰当的是（）。

（分数：2.00）

A.违约概率针对银行的交易对手而言，违约损失率则针对银行每一交易品种而言V

B.违约概率与信贷资产保障无关，违约损失率与信贷资产保障有关

C.违约概率与客户信用等级密切相关，违约损失率与客户信用等级无关

D.商业银行应根据内部数据信息自行计算违约概率和违约损失率解析：解析：违约损失率指估计的某一债项违约

后损失的金额占该违约债项风险暴露的比例，违约概率是指借款人在未来一定时期内发生违约的可能性。

5.实施信用风险内部评级法初级法的银行必须自行估计的风险要素是（）。

（分数：2.00）

A.有效期限（M）

B.违约风险暴露（EAD）

(V

C.违约概率PD)

(LGD)解析：解析：内部评级法分为初级法和高级法。采用内部评级初级法的银行应自行估计违约概

率，违约损失率、违约风险暴露和有效期限等由监管部门规定。而采用高级法的银行应该估计违约概率、违约损失

率、违约风险暴露和有效期限。

6.下列各项属于违约概率模型的是()。

(分数：2.00)

A.线性辨别模型

B.Probit模型

C.死亡率模型

D.CreditRisk+模型

解析：解析：目前，信用风险管理领域通常在市场上和理论上比较常用的违约概率模型包括