银行业专业人员职业资格中级风险管理(风险管理体系)模拟试卷3 .pdf

银行业专业人员职业资格中级风险管理（风险管理体系）模拟试

卷3

(总分：52.00，做题时间：90分钟)

一、单项选择题(总题数：11，分数：22.00)

1.商业银行风险管理部门的主要职责不包括()。

（分数：2.00）

A.根据有关的风险信息，作出经营战略方面的决策并付诸实施√

B.负责风险管理偏好等相关政策的制定

C.为管理决策提供整体风险状况的信息

D.负责核准复杂金融产品的定价模型

解析：解析：风险管理部门在高管层(首席风险官)的领导下，负责建设完善包括风险管理政策制度、工具

方法、信息系统等在内的风险管理体系，组织开展各项风险管理工作，对银行承担的风险进行识别、计量、

监测、控制、缓释以及提供风险敞口的报告，促进银行稳健经营、持续发展。A项，商业银行董事会作为

决策机构负责制定商业银行经营战略。

2.风险因素与风险管理复杂程度的关系是()。

（分数：2.00）

A.风险因素考虑得越充分，风险管理就越容易

B.风险因素越多，风险管理就越复杂，难度就越大√

C.风险管理流程越复杂，则会有效减少风险因素

D.风险因素的多少同风险管理的复杂性的相关程度并不大

解析：解析：风险因素考虑得越充分，风险识别与分析也越全面和深入。但随着风险因素的增加，风险管

理的复杂程度和难度呈几何倍数增长，所产生的边际收益呈递减趋势。

3.操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵御操作风险造成的损失安排()。

（分数：2.00）

A.存款准备金

B.存款保险

C.经济资本√

D.资本充足率

解析：解析：经济资本是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称风险资本，它是一

种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

4.下列关于风险限额监测的说法中，有误的一项是()。

（分数：2.00）

A.限额监测是为了检查银行的经营活动是否服从于限额，是否存在突破限额的现象

B.限额监测的范围应该是全面的，包括银行的整体限额、组合分类的限额乃至单笔业务的限额

C.限额监测作为风险监测的一部分，由董事会负责，并定期发布监测报告√

D.如果经营部门认为限额已不能满足业务发展而需要调整，应正式提出申请，风险管理部门对申请做出

评估

解析：解析：一般来说，限额监测作为风险监测的一部分，由风险管理部门负责，并定期发布监测报告。

5.根据商业银行公司治理原则，商业银行的战略目标应由()审核批准。

（分数：2.00）

A.董事会√

B.高级管理层

C.监事会

D.股东大会

解析：解析：巴塞尔委员会发布的第四版《银行公司治理原则》强调董事会对银行负有整体责任，包括批

准并监督管理层实施银行的战略目标、治理框架和公司文化，具体包括董事会对银行的业务战略、财务稳

健性、关键人员决定、内部组织、治理结构与实践、风险管理与合规义务承担最终责任。

6.()负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、计量、监测、控制或缓释银行的风

险。向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

（分数：2.00）

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层√

解析：解析：D项，高管层负责组织实施经银行董事会审核通过的重大风险管理事项，以及在董事会授权

范围内就有关风险管理事项进行决策，负责建设银行风险管理体系，组织开展各类风险管理活动，识别、

计量、监测、控制或缓释银行的风险，向董事会就银行风险管理和风险承担水平进行报告并接受监督。

7.下列关于风险管理部门的说法，不正确的是()。

（分数：2.00）

A.应当是一个相对独立的部门

B.具有完全的风险管理策略执行权√

C.风险管理部门识别重大及新兴风险

D.制定并实施企业范围内的风险治理框架

解析：解析：风险管理部门的主要活动包括：①识别重大及新兴风险；②制定并实施企业范围内的风险治

理框架。风险管理部门应当是一个相对独立的部门，需要最高管理层提供全方位支持，同时配备具有高度

职业精神和专业技能的人员。风险管理部门应当与业务部门保持相对独立，并具有独立的报告路线。

8.直接体现商业银行的风险管理水平和研究／开发能力的是()