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2024年初级银行从业资格之初级风险管理能力提升

试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、商业银行的信贷业务不应集中于同一业务、同一性质甚至同一国家的借款

者，应是多方面开展，这是基于（）。

A.风险对冲

B.风险分散

C.风险转移

D.风险规避

【答案】B

2、下列属于商业银行客户风险内生变量中盈利能力指标的是（）。

A.利息保障倍数

B.股利发放率

C.总资产周转率

D.权益增长率

【答案】B

3、商业银行资金交易部门采用风险价值(VaR)计量某交易头寸。第一种方案是

选取置信水平95%，持有期5天，第二种方案是选取置信水平99%，持有期10

天，则()。

A.两种方案计算出来的风险价值相同

B.第二种方案计算出来的风险价值更大

C.条件不足，无法判断

D.第一种方案计算出来的风险价值更大

【答案】B

4、违约的定义是（）的重要定义。

A.权重法

B.标准法

C.经济资本管理

D.内部评级法

【答案】D

5、信用风险经济资本是指（）。

A.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失和预期损失而应该持有的资本金

B.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的非

预期损失而应该持有的资本金

C.商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内信用风险资产的预

期损失而应该持有的资本金

D.以上都不对

【答案】B

6、某交易部门持有三种资产，占总资产的比例分别为20％、30％、50％，三

种资产对应的百分比收益率分别为7％、6％、12％，则该部门总的资产百分比

收益率是（）。

A.12％

B.15.4％

C.10.5％

D.7.5％

【答案】B

7、下列属于风险偏好维度中特定风险类指标的是()。

A.一级资本

B.零容忍指标

C.监管资本

D.相应置信水平下的经济资本

【答案】B

8、（2018年真题）下列关于商业银行内部控制的描述中，正确的是（）。

A.内部控制应当渗透到商业银行的各项业务过程和各个操作环节，并由全体人

员参与

B.商业银行的经营管理应当体现“效益优先、内控为辅”的要求

C.内部控制须有高度的权威性，除董事会和高层管理者外任何人不得拥有不受

内部控制的权利

D.内部控制的建设、执行部门同时负责内部控制的监督、评价

【答案】A

9、关于信息披露对强化监管的作用，下列表述正确的是（）。

A.信息披露不利于打开银行内部“黑匣”

B.信息披露制度是其他一切约束机制实施的前提和基础

C.信息披露制度直接作用于风险行为产生的根源，体现了代理人对内部信息要

求的意志和权力，使监管者处于更有利的地位

D.信息披露制度提供了一种灵活的约束手段，可在保证规范性的前提下赋予经

营者更大的活动空间和操作权限

【答案】B

10、商业银行可以采用流动性比率法来评估自身的流动性状况。下列关于流动

性比率法的描述最不恰当的是()

A.商业银行根据外部监管要求和内部管理规定，制定各类资产的合理比率指标

B.流动性比率法的前提是将资产和负债按流动性进行分类，并对各类资产负债

准确计量

C.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性比率不低于25%

D.根据《商业银行资本管理办法（试行）》，商业银行流动性覆盖率不低于

150%

【答案】D

11、生产过程各项作业的检验以（）为主，专职检验人员巡回抽检为辅，成品

质量必须进行最终认证。

A.专业工程师

B.专职检验人员

C.材料责任工程师

D.施工现场操作人员的自检、互检

【答案】D

12、（2018年真题）某银行2010年贷款应提准备为1100亿元，贷款损失准备

充足率为50％，则贷款实际计提准备为（）亿元。

A.330

B.550

C.1100

D.1875

【答案】B

13、假设一位投资者将10万元存人银行，1年到期后得到本息共计101000

元，则投资的绝对收益是()。

A.1000元

B.101000元

C.9.9％

D.10.1％

【答案】A

14、根据商业银行风险管理的最佳实践，下列关于风险管理部门职能的描述，

恰当的是（）。

A.风险管理部门应当承担风险管理的最终责任

B.风险管理能力有限的