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2021-2022年初级银行从业资格之初级风险管理练习

题(一)及答案

单选题（共50题）

1、自评工作要坚持全面性、及时性、客观性、前瞻性和重要性原则。其中，

（）原则是指自我评估应当充分考虑本行内、外部环境变化因素。

A.全面性

B.及时性

C.前瞻性

D.重要性

【答案】C

2、房地产抵押权设立的必备要件为（）。

A.抵押双方身份证明

B.抵押权登记证书

C.土地使用权权属证明

D.订立抵押合同

【答案】D

3、关于风险管理的“三道防线”说法错误的是（）。

A.第一道防线——业务条线部门

B.第二道防线——风险管理部门和合规部门

C.第三道防线——内部审计

D.第二道防线——银监会

【答案】D

4、假设某商业银行以市场价值表示的简化资产负债表中，资产A=900亿元，负

债1=800亿元，资产久期为DA=6年，负债久期为D1=3年，根据久期分析法，

如果年利率从5.5%上升到6%，则利率变化将使商业银行的整体价值（）。

A.增加14.36亿元

B.减少14.22亿元

C.减少14.63亿元

D.增加14.22亿元

【答案】B

5、（2018年真题）2016年年初，某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在

2016年年末转为可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期间因回收减少

了200亿元。则该银行的次级类贷款迁徙率为（）。

A.30％

B.40％

C.75％

D.80％

【答案】C

6、（）是指债务人因本国政府采取保持本国货币币值的措施而承受利率

波动的风险。

A.转移风险

B.宏观经济风险

C.间接国别风险

D.主权风险

【答案】B

7、下列不属于战略风险识别宏观战略层面内容的是（）。

A.资产投资组合中存在高风险、低收益的产品

B.建立企业级风险管理信息系统的决策是否恰当

C.接受或排斥合作伙伴

D.进入或退出市场的决策是否恰当

【答案】A

8、()是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估价值

【答案】A

9、工序未执行施工操作规程，无证上岗引起的质量事故属于（）。

A.操作责任事故

B.指导责任事故

C.一般质量事故

D.严重质量问题

【答案】B

10、某商业银行上年度期末可供分配的资本为5000亿元，计划本年度注入

1000亿元新资本，若本年度电子行业在资本分配中的权重为5%，则本年度电子

行业资本分配的限度为()亿元。

A.30

B.300

C.250

D.50

【答案】B

11、最常见的资产负债的期限错配情况指（）。

A.将大量长期借款用于短期贷款；即借长贷短

B.资产数额大于负债数额

C.将大量短期借款用于长期贷款，即借短贷长

D.负债数额大于资产数额

【答案】C

12、商业银行风险管理策略中，()策略制定的原则是“没有风险就没有收益”。

A.风险对冲

B.风险转移

C.风险规避

D.风险分散

【答案】C

13、下列各项中，不属于土地登记代理人义务的是（）。

A.按照委托人指示处理代理事务

B.维护委托人的权益

C.及时告知代理事务进展

D.承担代理后果

【答案】D

14、商业银行信用风险管理部门采用回收现金流法，计算某个债项的违约损失

率时，若该债项的回收总金额为1．5亿元，回收总成本为0．65亿元，违约风

险暴露为3亿元，则该债项的违约损失率为（）。

A.36.67％

B.86.67％

C.71.67％

D.42.31％

【答案】C

15、下列关于收益计量的说法，正确的是()。

A.百分比收益率衡量了绝对收益

B.资产多个时期的对数收益率等于其各时期对数收益率之和

C.资产多个时期的百分比收益率等于其各时期百分比收益率之和

D.相对收益是对投资成果的直接衡量，反映投资行为得到的增值部分的绝对量

【答案】B

16、商业银行向某客户提供一笔3年期的贷款1000万元，该客户在第1年的违

约率是0.8%，第二年