2020年初级银行从业资格证风险管理练习题三 .pdfVIP

2020年初级银行从业资格证风

险管理练习题三

【例题】如果某商业银行持有1000万美元资产，700万

美元负债，美元远期多头500万，美元远期空头300万，那

么该商业银行的美元敞口头寸为()。

A.700万美元

B.500万美元

C.1000万美元

D.300万美元

『正确答案』B

『答案解析』单币种敞口头寸=即期净敞口头寸+远期净

敞口头寸+期权敞口头寸+其他敞口头寸

=(1000-700)+(500-300)=500(万美元)。

【例题】假如一家银行的外汇敞口头寸如下，日元多头

150，马克多头200，英镑多头250，法郎空头120，美元空

头280。用短边法计算的总外汇敞口头寸为()。

A.200

B.400

C.600

D.1000

『正确答案』C

『答案解析』

净多头头寸之和=150+200+250=600

净空头头寸之和=120+280=400

选择绝对值最大的600作为银行的总敞口头寸。

【例题】根据敞口定义，外汇敞口可以分为()。

A.交易性外汇敞口

B.总敞口头寸

C.非交易性外汇敞口

D.单币种敞口头寸

E.多币种敞口头寸

『正确答案』BD

『答案解析』本题考查外汇敞口的分类。根据敞口定义，

外汇敞口可以分为单币种敞口头寸、总敞口头寸。

【例题】单币种敞口头寸的计算中不应包括()。

A.即期净敞口头寸B.远期净敞口头寸

C.期权敞口头寸D.国债敞口头寸

『正确答案』D

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。单币种敞口

头寸是指每种货币的即期净敞口头寸、远期净敞口头寸、期

权敞口头寸和其他敞口头寸之和。

【例题】总敞口头寸反映整个货币组合的外汇风险，计

量方法有()。

A.累计总敞口头寸法B.净总敞口头寸法

C.多空分析法D.短边法

E.长边法

『正确答案』ABD

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。总敞口头寸

反映整个货币组合的外汇风险，一般有三种计算方法：累计

总敞口头寸法、净总敞口头寸法、短边法。

【例题】关于净总敞口头寸法的说法正确的是()。

A.等于所有外币的多头与空头的总和

B.这种计量方法保守

C.等于所有外币多头总额与空头总额之差

D.考虑不同货币汇率波动的相关性

E.既考虑到多头与空头同时存在风险，又考虑到他们之

间的抵补效应

『正确答案』CD

『答案解析』本题考查市场风险计量方法。AB为累计总

敞口头寸法特点;E为短边法的特点。

【例题】在利用关键风险监测指标进行监测时，设计良

好的关键风险指标体系要满足的原则包括()。

A.整体性

B.重要性

C.敏感性

D.前瞻性

E.可靠性

『正确答案』ABCE

『答案解析』本题考查关键风险指标体系的原则。设计

良好的关键风险指标体系要满足整体性、重要性、敏感性、

可靠性、有效性。

【例题】()是指银行对业务中潜在的重大操作风险事

件进行分析，评估事件发生的可能性和造成的影响，并采取

相应的控制措施的方法。

A.情景分析

B.风险控制

C.自我评估

D.风险指标监测

『正确答案』A

『答案解析』本题考查情景分析的定义。情景分析是指

银行对业务中潜在的重大操作风险事件进行分析，评估事件

发生的可能性和造成的影响，并采取相应的控制措施的方法。

【例题】在对操作风险进行管理时，情景分析应满足的

原则包