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2024年初级银行从业资格之初级风险管理提升训练

试卷A卷附答案

单选题（共45题）

1、对商业银行债权的风险权重规定为：商业银行之间原始期限在4个月以内的

债权给予零风险权重，4个月以上的风险权重为（），但商业银行持有的

其他银行发行的混合资本债券和长期次级债务的风险权重为（）。

A.10％；50％

B.10％；20％

C.20％；50％

D.20％；100％

【答案】D

2、股票投资收益率上升，最可能会给银行造成（）风险。

A.信用

B.市场

C.声誉

D.流动性

【答案】D

3、计划成本是（）。

A.又称项目承包成本，其加上项目企业期望利润后，即为项目经理的责任成本

目标值

B.指施工过程中耗费的为构成工程实体或有助于过程工程实体形成的各项费用

支出的和

C.施工项目承建所承包工程实际发生的各项生产费用的总和

D.项目经理在承包成本扣除预期成本计划降低额后的成本额

【答案】D

4、在99%的置信水平下,商业银行的外汇交易部门计算出的隔夜VaR为500万

美元,则该外汇交易部门（）

A.预期在未来的1年中有99天至多损失500万美元

B.预期在未来的100天中有1天至少损失500万美元

C.预期在来来的1年中有99天至少提失500万美元

D.预期在末来的100天中有1天至多损失500万美元

【答案】D

5、市场风险内部模型法的局限性不包括()。

A.不能反映资产组合的构成及其对价格波动的敏感性

B.未涵盖价格剧烈波动等可能会对银行造成重大损失的突发性小概率事件

C.对风险管理的具体作用有限

D.无法将不同业务、不同类别的市场风险用一个确切的数值来表示

【答案】D

6、巴塞尔委员会认为，操作风险是银行面临的一项重要风险，商业银行应为抵

御操作风险造成的损失安排()。

A.经济资本

B.资本充足率

C.贴现率

D.存款准备金

【答案】A

7、操作风险关键风险指标不包括（）。

A.员工技能

B.客户满意度

C.地区数量

D.产品市场份额

【答案】D

8、管理信息系统是风险监管的内容和要素之一。监管部门对管理信息系统有

效性的评判可用（）衡量，这些因素受信息需求分析和系统设计设计影

响。

A.数量、复杂性、及时性

B.运行速度、复杂性、便捷性

C.质量、数量、及时性

D.质量、及时性、便捷性

【答案】C

9、（2018年真题）市场约束的核心是（）。

A.监管部门

B.存款人

C.行业自律协会

D.外部中介机构

【答案】A

10、净稳定资金比率（NSFR）是商业银行流动性管理的重要指标之一，其定义

为可用稳定资金与所需资金的比例，根据我国监管要求，该指标必须大于()。

A.100%

B.50%

C.75%

D.150%

【答案】A

11、我国监管机构要求商业银行2013年起执行《商业银行资本管理办法(试

行)》。这一要求在显著改变商业银行经营管理方式的同时，短期内也可能导致

其盈利能力面临新的挑战。这属于商业银行面临的()。

A.违规风险

B.监管风险

C.政策风险

D.经济风险

【答案】B

12、公司治理是现代商业银行稳健运营／发展的核心，完善的公司治理结构是

商业银行控制操作风险的基石。商业银行治理结构中，“建立本部门持续有效

的操作风险识别、评估、控制／缓释、监测及报告程序”，是(?)的责任。

A.风险管理部门

B.监事会

C.高级管理层

D.业务部门

【答案】D

13、()这一担保形式，主要应用于保管合同、运输合同、加工承揽合同等主合

同。

A.抵押

B.保证

C.留置

D.质押

【答案】C

14、在结构吊装中常作收紧揽风和升降吊篮之用的是（）。

A.手扳葫芦

B.千斤顶

C.卷扬机

D.钢丝绳夹

【答案】A

15、银监会对原国有商业银行和股份制商业银行进行评估的指标不包括()。

A.经营绩效类指标

B.风险可控类指标

C.资产质量类指标

D.审慎经营类指标

【答案