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2022年初级银行从业资格《风险管理》试题及答案(最新)

1、[题干]()是指单个银行完成支付义务的能力。

A.社会流动性

B.金融流动性

C.银行体系流动性

D.单个银行流动性

【答案】D

【解析】单个银行流动性是指单个银行完成支付义务的能力。

2、[题干]一家商业银行在交易过程中，结算系统发生故障导致结

算失败，下列说法正确的是()

A.此情形属于市场风险的一种

B.此情形是操作风险的表现

C.此情形会造成交易成本下降

D.此情形不会引发信用风险

【答案】B

【解析】由于人为错误、技术缺陷浅不利的外部事件所造成损失的

风险即操作风险，交易过程中，结算系统发生故障导致结算失败，不

但造成交易成本上升，而且可能引发信用风险。

3、[题干]验证客户违约风险区分能力的常用方法()

A.ROC曲线与A值

B.二项分布检验

C.CP模型

D.贝叶斯错误率。E,CAP曲线与AR值

【答案】A,D,E

4、[题干]按照巴塞尔委员会的分类，下列资产中流动性最差的是

()。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.存在严重问题的信贷资产

C.可以出售、但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】B

【解析】ACD依次为巴塞尔委员会将银行资产按流动性高低分类的

前三类。

5、[题干]商业银行有效风险管理的基石是：()

A.风险管理部门工作人员的尽职尽责

B.强大的技术支持

C.高级管理层的支持与承诺

D.外部监督者的有效监督

【答案】C

6、[题干]下列关于市场约束参与方作用的说法，不正确的是()。

A.监管机构制定信息披露标准和指南，提高信息的可靠性和可比性

B.存款人通过选择银行，增加银行的竞争压力。银行为了吸收更多

的存款必然要照顾存款人的利益，提高银行经营管理水平，有效控制

风险

C.评级机构作为独立的第三方，能够对银行进行客观公正的评价，

为投资者和债权人提供有关资金安全的风险信息，引导公众选择与资

金安全性高的金融机构开展业务，并起到市场监督的作用

D.股东通过对股票的购买和赎回，对银行的资金调度施加压力，有

利于银行改善治理，实现对银行的市场约束

【答案】D

【解析】本题考查市场约束。股东通过行使决策权、投票权、转让

股份等权利给银行经营者施加压力，有利于银行改善治理，实现对银

行的市场约束，所以D项错误。

7、[题干]银行账户包括为交易目的或对冲交易账户其他项目的风

险而持有的金融工具和商品头寸。()

【答案】×

【解析】本题考查市场风险识别。交易账户包括为交易目的或对冲

交易账户其他项目的风险而持有的金融工具和商品头寸。

8、[题干]风险是指()

A.损失的大小

B.损失的分布

C.未来结果的不确定性

D.收益的分布

【答案】C

【解析】风险为未来结果出现收益或损失的不确定性。

9、[题干]下列关于VaR的描述，不正确的是()

A.风险价值与损失的任何特定事件相关

B.风险价值是以概率百分比表示的价值

C.风险价值是指可能发生的最大损失

D.风险价值并非是指可能发生的最大损失。E,风险价值不是以概率

百分比表示的价值

【答案】ABC

【解析】风险价值是指托一定的持有期和给定的置信水平下，利率、

汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机

构造成的潜在的最大损失，不是以概率百分比表示价值。风险价值通

常是由银行的内部市场风险计量模型来估算。故选ABC。

10、[题干]下列关于风险文化的表述，不正确的是()

A.培植风险文化不是阶段性任务，而是商业银行的一项“终身事业”

B.健康的风险文化以商业银行整体文化为背景，以经营价值最大化

为目标

C.制度是风险文化的精神核心

D.风险管理的目标不是消除风险，而是通过主动的风险管理过程实

现风险与收益的平衡

【答案】C

【解析】风险管理理念才是风险文化的精神核