2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测试卷B卷附答案 .pdfVIP

2024年初级银行从业资格之初级风险管理题库检测

试卷B卷附答案

单选题（共45题）

1、在法人客户评级模型中，（）通过应用期权定价理论求解出信用风险溢价

和相应的违约率。

A.Ahman的Z记分模型

B.RiskCalc模型

C.CreditMonitor模型

D.死亡率模型

【答案】C

2、交易账簿中的项目通常按（）计价。

A.名义价值

B.市场价格

C.历史成本

D.公允价值

【答案】B

3、巴塞尔委员会对实施高级计量法提出了具体的标准，对于内部数据，它规

定：无论用于计量还是用于验证，商业银行必须具备（）的内部损失数据。

A.至少5年

B.至少3年

C.至多5年

D.至多3年

【答案】A

4、对中小企业进行信用风险识别和分析时，除了关注与单一法人客户信用风险

的相似之处外，商业银行还应关注的风险点不包括()。

A.中小企业生产技术水平高、产品开发能力强

B.中小企业普遍自有资金匮乏、产业层次较低

C.中小企业在经营过程中大多采用现金交易，而且很少开具发票

D.当中小企业面临效益下降、资金周转困难等经营问题时，容易出现逃、废债

现象，影响其偿债意愿

【答案】A

5、（2019年真题）假设某风险资产的预期收益率为8％，标准差为0.15，同

期国债的无风险收益率为4％。如果希望利用该风险资产和国债构造一个预期

收益率为6％的资产组合，则该风险资产和国债的投资权重分别为（）。

A.50％，50％

B.30％，70％

C.20％，80％

D.40％，60％

【答案】A

6、下列关于分散型风险管理部门的说法，不正确的是()。

A.商业银行不需要建立完善的风险管理部门

B.把风险管理职能外包给专业服务供应商

C.能绝对控制商业银行的敏感信息

D.商业银行无法形成长期的核心竞争力

【答案】C

7、下列不属于基本面指标的是（）。

A.品质类指标

B.实力类指标

C.环境类指标

D.盈利能力指标

【答案】D

8、（2018年真题）商业银行的灾难性损失由（）来弥补或应对。

A.计提资本金

B.计提损失准备金

C.变现资产

D.购买保险

【答案】D

9、如果一家国内商业银行的贷款资产情况为：正常类贷款60亿元，关注类贷

款20亿元，次级类贷款10亿元，可疑类贷款6亿元，损失类贷款5亿元，那

么该商业银行的不良贷款率等于（）。

A.2％

B.20.1％

C.20.8％

D.20％

【答案】C

10、某银行外汇敞口头寸为：欧元多头90，日元空头40，英镑空头60，瑞士

法郎多头40，加拿大元空头10，澳元空头20，美元多头160，分别按累计总敞

口头寸法、净总敞口头寸法和短边法三种方法计算的总敞口头寸中，最小的是

（）。

A.160

B.150

C.120

D.230

【答案】A

11、以下不属于国际监管机构总结的金融机构公司治理存在的问题的是（）。

A.风险治理能力薄弱

B.薪酬和激励机制不合理

C.组织架构过于复杂和不透明

D.监事会未有效履行风险管理职责

【答案】D

12、（2018年真题）在商业银行的风险文化中，对员工的行为具有更长效影响

力的是（）。

A.风险管理知识

B.业绩考核方法

C.风险管理制度

D.风险管理理念

【答案】D

13、()是商业银行有效识别和防范操作风险的重要手段。

A.健全的内部控制体系

B.完善激励约束机制

C.完善的公司治理

D.以上都正确

【答案】A

14、（2020年真题）标准差是风险管理领域最常使用的统计量，下列关于标准

差说法错误的是（）。

A.标准差（波动率）是随机变量方差的平方根

B.标准差能反映一个数据集的离散程度

C.平均数相同的两组数据集，标准差也相同

D.标准差可以刻画随机变量的不确定性程度

【答案】C

15、A银行的外汇敞口头寸如下：日元多头690，英镑多头560，美元空头

470，港元空头380，则净总敞口头寸为()。

A.2100

B.1250

C.850

D.400

【答案】D

16、（2018年真题）高利率水平表示中央银行正在实施紧缩的货币政策，从宏

观的角度看，在该货币政策的影响下