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2021年夏季银行从业资格考试风险管理质量检测卷（附

答案）

一、单项选择题（共50题，每题1分）。

1、商业银行对（）变化的敏感程度，最显著影响其资产负债的期限结构。

A、存贷款基准利率

B、票据贴现率

C、市场收益率

【参考答案】：A

【解析】：答案为A。商业银行资产负债期限结构是指在未来特定的时段

内，到期资产(现金流入)与到期负债(现金流出)的构成状况。除了每日客户

存取款、贷款发放/归还、资金交易等会改变商业银行的资产负债期限结构外，

存贷款基准利率的调整也会导致其资产负债期限结构发生变化。

2、下列关于VaR的说法，正确的是（）。

A、均值VaR是以均值作为基准来测度风险

B、零值VaR是以期末价值作为基准来测度风险

C、零值VaR度量的是资产价值的相对损失

【参考答案】：A

【解析】：B均值VaR度量的是资产价值的相对损失；C零值VaR是以初

始价值为基准测度风险；D零值VaR度量的是资产价值的绝对损失。无论均值

VaR还是零值VaR都是在一定持有期和置信水平下的最大损失(而非平均损失)。

3、远期汇率反映了货币的远期价值，其决定因素不包括（）。

A、即期汇率

B、期限

C、交易金额

【参考答案】：C

【解析】：远期汇率可以通过无风险套利原理推导出来，即两种货币按

照该远期汇率用各自的利率分别折现后的比率就等于这两种货币的即期汇率。

由此可以看出

A、B、C都是决定远期汇率的因素。D交易金额是日常记录的交易额，并

不决定远期汇率。

4、如果一家商业银行的总资产为20亿元，总负债为13亿元。资产加权

平均久期为2年，负债加权平均久期为3年，那么久期缺口等于（）。

A、-1

B、-0.05

C、0.05

【参考答案】：C

【解析】：久期缺口=资产加权平均久期-（总负债/总资产）×负债加权

平均久期=2-（13/20）×3=0.05。

5、下列各项对商业银行风险预警程序的顺序描述，正确的是（）。

A、风险分析→信用信息的收集和传递→风险处置→后评价

B、信用信息的收集和传递→风险分析→风险处置→后评价

C、信用信息的收集和传递→后评价→风险分析→风险处置

【参考答案】：B

【解析】：风险预警是各种工具和各种处理机制的组合结果，无论是否

依托于动态化、系统化、精确化的风险预警系统，都应当逐级、依次完成以

下程序:①信用信息的收集和传递；②风险分析；③风险处置；④后评价。

6、商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保持其总额

的（）作为流动性储备。

A、15%

B、50%

C、80%

【参考答案】：C

【解析】：商业银行对本币进行流动性风险管理时，对敏感负债应当保

持其总额的80%作为流动性储备。故选D。

7、根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量市场风险

监管资本的公式为（）。

A、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子3)×VaR

B、市场风险监管资本=附加因子+最低乘数因子3×VaR

C、市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子5)×VaR

【参考答案】：A

【解析】：根据巴塞尔委员会的《资本协议市场风险补充规定》，计量

市场风险监管资本的公式为：市场风险监管资本=(附加因子+最低乘数因子

3)×VaR。故选A。

8、商业银行的风险管理部门结构通常有分散型和集中型两种，下列对于

商业银行集中型的风险管理部门设置的说法中，错误的是（）。

A、涉及的风险管理领域广

B、不利于绝对控制商业银行的敏感信息

C、资金投入巨大

【参考答案】：B

【解析】：集中型风险管理部门涉及的风险管理领域非常全面，对专业

人员和管理系统的要求很高，资源投入巨大，因此，集中型风险管理部门更

加适用于规模庞大、资金、技术、人力资源雄厚的大中型商业银行，所以ABD

项正确；C项属于分散型风险管理部门的特点，所以C项错误。

9、激烈