2021年6月银行从业初级-风险管理 押题3 .pdfVIP

单项选择题（本类题共80小题，每小题0.5分，共40分。每小题备选答案中，

只有一个符合题意的正确答案。多选、错选、不选均不得分。请使用计算机鼠

标在计算机答题界面上点击试题答案备选项前的按钮“○”作答。）

第1题

“5Cs”方法属于（）评级方法。

A.信用评分法

B.专家判断法

C.历史模型法

D.压力测试法

您的答案：

正确答案：B

名师解析：

“5Cs”方法属于专家判断法评级方法。

第2题

《巴塞尔Ⅲ最终方案》对全球系统重要性银行提出了杠杆率缓冲要求。如果某商业银行被纳

入全球系统重要性银行资本附加要求的第四组，已知杠杆率指标国际监管标准为不低于

3%，则该商业银行总的杠杆率最低要求与杠杆率缓冲要求分别为（）。

A.4.75%；1.75%

B.4.75%；1.25%

C.4.25%；1.25%

D.4.25%；1.75%

您的答案：

正确答案：C

名师解析：

全球系统重要性银行的杠杆率最低要求＝一般银行杠杆率最低要求＋50%×系统重要性银

行附加资本要求。巴塞尔委员会将全球系统重要性银行分为5个组别，资本附加要求分别

为1%、1.5%、2%、2.5%、3.5%，一般银行的杠杆率国际标准最低为3%。题干中的银

行被纳入第四组，即最低资本要求为：2.5%×50%=1.25%。总的杠杆率最低要求

=3%+1.25%=4.25%。

第3题

VaR值的局限性不包括（）。

A.无法预测尾部极端损失情况

B.无法预测单边市场走势极端情况

C.无法预测市场非流动性因素

D.无法预测市场流动性因素

您的答案：

正确答案：D

名师解析：

VaR值是对未来损失风险的事前预测，VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况、

单边市场走势极端情况、市场非流动性因素。

第4题

巴塞尔新资本协议鼓励商业银行采取（）计量信用风险。

A.基于内部评级体系的方法

B.历史模拟法

C.基于外部评级体系的方法

D.风险价值（VaR）方法

您的答案：

正确答案：A

名师解析：

目前在全球范围内，巴塞尔委员会鼓励有条件的商业银行使用基于内部评级的方法来计量

违约概率、违约损失率、违约风险暴露，并据此计算信用风险监管资本，有力地推动了商

业银行信用风险内部评级体系和计量技术的发展。

第5题

操作风险评估步骤不包括（）。

A.准备阶段

B.评估阶段

C.报告阶段

D.反馈阶段

您的答案：

正确答案：D

名师解析：

操作风险评估包括准备、评估和报告三个步骤。

第6题

超额备付金率计算公式中的各项存款不包括下列哪项？（）

A.财政性存款

B.库存现金

C.活期存款

D.超额准备金存款

您的答案：

正确答案：A

名师解析：

人民币超额备付金率=（在中国人民银行超额准备金存款+库存现金）/人民币各项存款期

末余额×100%。公式中各项存款包括人民币的活期存款、定期存款、应解汇款、保证金，

不含财政性存款和委托存款。

第7题

从风险管理的角度，商业银行所面临的风险损失通常分为（）。

A.预期损失、非预期损失、灾难性损失

B.实际损失、无形损失、灾难性损失

C.实际损失、机会成本损失、非预期损失

D.预期损失、实际损失、灾难性损失

您的答案：

正确答案：A

名师解析：

本题考查金融风险损失的分类。通常将金融风险可能造成的损失分为预期损失、非预期损

失和灾难性损失。

第8题

非财务因素分析中，以下不属于管理层风险分析的是（）。

A.所有者关系、内控机制是否完备及运行正常

B.行业依赖性分析

C.历史经营记录及其经验

D.决策过程

您的答案：

正确答案：B

名师解析：

本题考查非财务因素分析。管理层风险分析重点考核企业管理者的人品、诚信度、授信动

机、经营能力及道德水准，内容包括以下方面：历史经营记录及其经验；经营者相对于所

有者的独立性；品德与诚信度；影响其决策的相关人员的情况；决策过程；所有者关系、