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2024年初级银行从业资格之初级风险管理精选试题

及答案一

单选题（共45题）

1、下列不属于经营绩效类指标的是（）。

A.总资产净回报率

B.资本充足率

C.股本净回报率

D.成本收入比

【答案】B

2、借款人无法足额偿还贷款本息，即使执行担保，也肯定要造成较大损失是指

贷款五级分类中的()。

A.关注

B.次级

C.可疑

D.损失

【答案】C

3、下列关于压力测试的说法，不正确的是()。

A.压力测试是对在正常市场情况下银行所承受的市场风险进行分析

B.压力测试可用来估算一些极端不利的情况可能造成的潜在损失

C.压力测试的目的是评估银行在极端不利情况下的损失承受能力

D.应当定期对压力测试的设计和结果进行审查，不断完善其程序

【答案】A

4、某银行2008年对A公司的一笔贷款收入为1000万元，各项费用为200万

元，预期损失为100万元，经济资本为16000万元，则RAROC等于（）。

A.4.38%

B.6.25%

C.5.00%

D.5.63%

【答案】A

5、技术复核（工程预检）由（）组织，质量工程师、现场工程师、内业技术

工程师、班组长等参加，并做好记录。

A.项目经理

B.项目副经理

C.项目部总工程师

D.项目部专业工程师

【答案】C

6、下列关于商业银行操作风险的说法，不正确的是()

A.操作风险主要是由欧洲的巴塞尔委员会倡导的概念

B.操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部

事件所造成损失的风险

C.操作风险包括策略风险

D.中国银监会和银行业采用的是巴塞尔委员会在新资本协议中提出的定义

【答案】C

7、关于商业银行核心一级资本充足率，下列表述最恰当的是().

A.核心一级资本具有永久性、清偿顺序排在所有其他融资工具之前的特征

B.我国商业银行核心一级资本充足率监管标准采用了巴塞尔协议中Ⅲ监管标准

C.核心一级资本充足率计算的分母部分包含信用风险和市场风险加权资产两个

部分

D.核心一级资本充足率计算的分子部分是核心一级资本减去对应的资本扣除项

【答案】D

8、（）是指商业银行在追求实现战略目标的过程中，愿意且能够承担的风

险类型和风险总量。

A.风险限额

B.风险水平

C.风险偏好

D.风险文化

【答案】C

9、商业银行贷款定价中的资本成本主要是指用来覆盖该笔贷款的信用风险所需

要的()的成本。

A.监管资本

B.注册资本

C.经济资本

D.会计资本

【答案】C

10、()是指商业银行在一定的置信水平下，为了应对未来一定期限内资产的非

预期损失而应持有的资本金。

A.经济资本

B.会计资本

C.监管资本

D.实收资本

【答案】A

11、下列关于监管资本的说法，正确的是()

A.监管资本包括一级资本和其他资本

B.一级资本包括核心一级资本和其他一级资本

C.未分配利润属于其他一级资本

D.一般风险准备不属于核心一级资本

【答案】B

12、下列对债券凸性描述正确的是（）

A.凸性是债券价格对债券收益率的二阶导数

B.凸性越大，债券曲线弯曲程度越小

C.在债券收益率下降时，凸性引起的修正为负

D.修正持久期一致情况下，债券的凸性越小越好

【答案】A

13、甲、乙两家企业均为某商业银行的客户，甲的信用评级低于乙，在其他条

件相同的情况下，商业银行为甲设定的贷款利率高于为乙设定的贷款利率。这

种风险管理的方法属于()。

A.风险转移

B.风险对冲

C.风险补偿

D.风险分散

【答案】C

14、2018年年初某银行次级类贷款余额为1000亿元，其中在2018年年末转为

可疑类、损失类的贷款金额之和为600亿元，期初次级类贷款期间因回收减少

了200亿元。则次级类贷款迁徙率为（）。

A.30.0％

B.40.0％

C.75.0％

D.80.0％

【答案】C

15、（??）是在给定置信水平下，银行用来抵御非预期损失的资本量，也称

风险资本，它是一种虚拟的、与银行风险的非预期损失额相等的资本。

A.监管资本

B.经济资本

C.会计资本

D.账面资本

【答案】B

16、由于内部控制方面的漏洞，很多金融机构在衍生产品交易中遭受巨额损

失，而且短期内难以筹措足够的资金平仓，出现严重的（）危机。

A.