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中级银行从业资格之中级风险管理真题

练习试卷A卷附答案

单选题（共60题）

1、缺口分析是衡量利率变动对银行当期收益的影响的一种方法。当某

一时段内的负债大于资产（包括表外业务头寸）时，就产生了负缺口，

即（?），此时，市场利率上升会导致银行的净利息收入（?）。

A.资产敏感型缺口，上升

B.资产敏感型缺口，下降

C.负债敏感型缺口，上升

D.负债敏感型缺口，下降

【答案】D

2、根据监管机构的要求，商业银行采用VaR模型计量市场风险监管资

本时的附加因子的取值范围是（）。

A.0～3

B.0～4

C.0～2

D.0～1

【答案】D

3、商业银行办理的单笔交易或者在规定期限内的累计交易超过规定金

额或者发现可疑交易的，应当向（）报送大额交易和可疑交易报

告，接受（）的监管、检查。

A.中国人民银行反洗钱局，中国银保监会及各地方监管局

B.中国反洗钱监测分析中心，反洗钱工作部际联席会议制度

C.中国人民银行反洗钱局，中国证监会及各地方监管局

D.中国反洗钱监测分析中心，中国人民银行及其分支机构

【答案】D

4、下列关于资产负债期限结构的说法，错误的是()。

A.“借短贷长”是最常见的资产负债期限错配情况

B.商业银行必须随时准备应付现金的巨额需求，特别是在每周的最后

几天、每月的最初几日、每年的节假日

C.商业银行对利率变化的敏感程度直接影响着资产负债期限结构

D.商业银行在正常范围内的“借短贷长”的资产负债结构特点所引起的持

有期缺口，是一种不可控性的流动性风险

【答案】D

5、下列关于风险管理与商业银行经营的关系，说法不正确的是()。

A.承担和管理风险是商业银行的基本职能，也是商业银行业务不断创

新发展的原动力

B.风险管理不能从根本上改变商业银行的经营模式，即从传统上片面

追求扩大规模、增加利润的粗放经营模式，向风险与收益相匹配的精

细化管理模式转变等

C.风险管理能够为商业银行风险定价提供依据，并有效管理金融资产

和业务组合

D.健全的风险管理体系能够为商业银行创造价值

【答案】B

6、下列商业银行资金来源中，（）对利率最为敏感，随时都有可

能被提取，商业银行应对这部分负债准备比较充足的备付资金。

A.居民储蓄

B.政府税款

C.证券业存款

D.公共事业费收入

【答案】C

7、下列不属于信用风险管理委员会可以考虑重新设定限额的是

（）。

A.经济和市场状况的较大变动

B.新的监管机构的建议

C.年度进行业务计划和预算

D.授信集中度限额变化

【答案】D

8、()对商业银行的信用和利率水平不是很敏感，往往被看做是核

心存款的重要组成部分。

A.零售客户

B.公司存款

C.机构存款

D.大额存款

【答案】A

9、高级计量法是指商业银行在满足巴塞尔委员会提出的资格要求以及

定性和定量标准的前提下，商业银行监管资本要求可以通过（）

计算监管资本要求。

A.外部操作风险计量系统

B.外部操作风险识别系统

C.内部操作风险计量系统

D.内部操作风险识别系统

【答案】A

10、风险事件：

A.宣传富国银行“以客户为核心”的价值理念

B.将部分涉事员工调岗

C.增强对客户和公众的透明度

D.良好处理与媒体的关系

【答案】B

11、权重法下，对微型和小型企业的债权必须满足的条件之一为（）。

A.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过100万元

B.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过300万元

C.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过500万元

D.商业银行对单家企业（或企业集团）的风险暴露不超过1000万元

【答案】C

12、下列关于商业银行资产负债币种结构流动性风险管理的说法，不

正确的是（）。

A.商业银行应当按照本外币合计和重要币种分别进行流动性风险识别、

计量、监测和控制，对其他币种的流动性风险可以进行合并管理

B.为保持安全的外币流动性状况，商业银行可根据其外币债务结构，

选择以百分比方式匹配外币债务组合

C.多币种的资产与负债结构降低了银行流动性风险管理的复杂程度

D.商业银行如果认为欧元是最重要的对外结算工具，可以完全持有欧

元用来匹配