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2024年中级银行从业资格之中级风险管理基础试题

库和答案要点

单选题（共40题）

1、商业银行的战略风险管理体系通常可以分解为宏观战略层面、中观管理层面

和微观执行层面，战略风险也相应的潜藏于这三个层面之中。关于商业银行三

个层面的战略风险，下列说法错误的是（）。

A.战略规划始于宏观战略层面。但最终必须深入贯彻并落实到中观管理层面和

微观执行层面

B.信用评级参数的设定、投资组合的选择／分布、市场营销计划等可能存在相

当严重的战略风险

C.战略风险管理规划不应经常审核或修订以免影响长期战略一致性

D.最高层面的战略规划最终应当以切实可行的战略实施方案体现出来，应用于

各主要业务领域。

【答案】C

2、（）是有效管理个人客户信用风险的重要工具，有助于大幅扩大并提高个人

信贷业务的规模和效率。

A.客户信用评级

B.客户资信情况调查

C.个人信用评分系统

D.客户资产与负债情况调查

【答案】C

3、下列商业银行面临的风险中，不能采用风险对冲策略进行管理的是

（）。

A.利率风险

B.操作风险

C.汇率风险

D.商品风险

【答案】B

4、()是创造公共透明度、维护商业银行声誉的一个重要层面。

A.确保实现承诺

B.确保及时处理投诉和批评

C.从投诉和批评中积累早期预警经验

D.将商业银行的社会责任感和经营目标结合起来

【答案】D

5、下列不属于商业银行资本充足率压力测试框架的是（）。

A.情景选择

B.定量压力测试

C.资本规划

D.定性压力测试及管理行动

【答案】C

6、通常情况下，下列商业银行资产的流动性自高至低排序正确的是（）。

A.Ⅰ、Ⅱ、Ⅳ、Ⅲ

B.Ⅱ、Ⅰ、Ⅲ、Ⅳ

C.Ⅱ、Ⅰ、Ⅳ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ

【答案】A

7、操作风险资本应该为（）提供保障。

A.预期损失

B.非预期损失

C.意外损失

D.灾难性损失

【答案】B

8、专家判断法与市场有关的因素包括（）。

A.声誉

B.杠杆

C.收益波动性

D.经济周期

【答案】D

9、用于表示在一定时间水平、一定概率下所发生最大损失的要素是（）。

A.违约概率

B.非预期损失

C.预期损失

D.风险价值

【答案】D

10、债务人或交易对手未能履行合同规定的义务或信用质量发生变化，影响金

融产品价值，从而给债权人或金融产品持有人造成经济损失的风险属于（）。

A.信用风险

B.操作风险

C.市场风险

D.流动性风险

【答案】A

11、下列关于商业银行操作风险的表述，错误的是（）。

A.操作风险表现为流程不健全、流程执行失败、控制和报告不力等

B.操作风险广泛存在于商业银行业务和管理的各个领域

C.不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件均有可能造

成操作风险损失

D.一起操作风险损失事件仅对应一种形态的损失

【答案】D

12、下列有关风险管理流程的说法，正确的是（）。

A.风险计量的目的在于帮助银行了解自身面临的风险及风险的严重程度，为下

一步的风险计量和防控打好基础

B.风险监测是在风险识别的基础上，对风险发生的可能性、风险将导致的后果

及严重程度进行充分的分析和评估，从而确定风险水平的过程

C.建立功能强大、动态／交互式的风险监测和报告系统直接体现了商业银行的

风险管理水平和研究／开发能力

D.风险控制可以分为事前控制、事中控制和事后控制

【答案】C

13、香港金管局规定的法定流动资产比率为（）。

A.10％

B.15％

C.25％

D.40％

【答案】C

14、风险报告是商业银行实施全面风险管理的媒介，从报告的使用者来看，可

以分为内部报告和外部报告，以下不属于内部报告的是（）。

A.提供监管数据

B.配合内部审计检查

C.识别当期风险特征

D.评价整体风险状况

【答案】A

15、风险事件：

A.商业银行内部控制实质上是全面风险管理

B.内部控制包含内部环境、风险评估、控制活动、内部监督、信息与沟通五大

要素