时间序列分析课件.ppt

第五章时间序列分析;第一节基本概念;一．时间序列的构成;SecularTrend

指社会经济现象在较长的一段时间内所表现出来的稳定的趋势性。

例如，一个国家的经济增长可能会出现各种各样的波动，但在较长的时间内，仍然是符合某种趋势性的。;观察中国1953-2009年经济增长速度;中国1953-2009年经济总量(1953年=100);2．季节变动;3．循环变动;IrregularVariations

由各种无法解释的因素而引起的经济波动，一般不表现出明显的规律性。

不规则变动中，如果存在尚未被发现的系统性因素，就会出现残差异常的情况。;二．时间序列的表现形式;第二节趋势变动的测定;趋势变动测定的两种思路;一．修匀方法：移动平均法;1982年移动平均数

20.39=(17.56+19.63+23.98)/3;05-时间序列分析;移动平均法：偶数周期移动平均;移动平均法：加权移动平均;移动平均法：时距选择;二．拟合方法;05-时间序列分析;1．分段平均法;05-时间序列分析;05-时间序列分析;2．最小二乘法;欲求一组a、b，使得Q达到最小值，根据微积分的知识，可以分别就a、b求Q的偏导数，并令偏导数为0，解联立方程得解如下：;第三节季节变动的测定;季节变动的测定目的在于计算出季节指数

季节指数反映季节的实际数量与理论数量的差异，通常用比值表示。;一．按月平均法;二．趋势剔除法;利用趋势剔除法求季节指数;各季节波动情况，从图中可以看到，数据呈现明显的季节波动;趋势剔除法的具体步骤;步骤一：求趋势值;;年度;步骤二：计算季节变动;;步骤三：对季节指数进行平均;;步骤四：进行指数修正;;第四节循环变动的测定;残余法是利用的公式，在时间数列中一项一项地剔除掉其他因素，最后残余下来为C。

1．用趋势剔除法求出S，在序列中除掉S的影响；

2．求长期趋势T，在序列中剔除T；

3．用“一二一”加权移动平均，消除I。;景气分析方法;复苏期：recovery，由谷底到繁荣转折点;景气指标的选择;中国国家统计局的景气指标;经济进程;经济进程;扩散指数的计算;谢谢聆听！