商业银行资产负债比例管理监控. .pdfVIP

商业银行资产负债比例管理监控、监测指标一、监控性指标

(一资本充足率指标(本外币合并考核

资本净额与表内、外风险加权资产总额的比例不得低于8%,其中核心资本不得

低于4%;附属资本不能超过核心资本的100%。

资本净额

1.≥8%

表内、外风险加权资产期末总额

核心资本

2.≥4%

表内、外风险加权资产期末总额

注:资本净额=资本总额-扣减项

(二贷款质量指标(对人民币、外汇、本外币合并分别考核

逾期贷款余额与各项贷款余额之比不得超过8%,呆滞贷款余额与各项贷款余

额之比不得超过5%,呆帐贷款余额与各项贷款余额之比不得超过2%。

逾期贷款期末余额

1.≤8%

各项贷款期末余额

呆滞贷款期末余额

2.≤5%

各项贷款期末余额

呆帐贷款期末余额

3.≤2%

各项贷款期末余额

(三单个贷款比例指标(本外币合并考核

1.对同一借款客户贷款余额与银行资本净额的比例不得超过10%。

对同一借款客户贷款余额

≤10%

资本净额

2.对最大十家客户发放的贷款总额不得超过银行资本净额的50%。

对最大十家客户发放的贷款总额

≤10%

资本净额

(四备付金比例指标

1.人民币指标。在人民银行备付金存款、库存现金与各项存款之比不得低于

5%。

(在人民银行备付金存款+库存现金期末余额

≥5%

各项存款期末余额

2.外汇指标。外汇存放同业款项和库存现汇之和与各项外汇存款之比不得低于

5%。

(外汇存放同业款项+库存现汇期末余额

≥5%

各项外汇存款期末余额

(五拆借资金比例指标(仅对人民币考核

拆入资金余额与各项存款余额之比不得超过4%;拆出资金余额与各项存款余

额之比不得超过8%。

拆入资金期末余额

1.≤4%

各项存款期末余额

拆出资金期末余额

2.≤8%

各项存款期末余额

(六境外资金运用比例指标(仅对外汇考核

境外贷款、境外投资、存放境外等资金运用与外汇资产之比不得超过30%。

(境外贷款+境外投资+存放境外等资金运用期末余额

≤30%

外汇资产期末余额

(七国际商业借款指标(仅对外汇考核

自借国际商业借款(含出口信贷和境外发行债券(不含地方、部门委托与资本净

额之比不得超过100%。

(自借国际商业借款+境外发行债券期末余额

≤100%

资本净额

(八存贷款比例指标

各项贷款和与其存款之比不得超过75%(其中:外汇各项贷款与外汇各项存款之

比不得超过85%。

1.人民币、本外币合并指标

各项贷款期末余额

≤75%

各项存款期末余额

2.外汇指标

各项贷款期末余额

≤85%

各项存款期末余额

(九中长期贷款比例指标

1.人民币指标。余期一年期以上(不含一年期的中长期贷款与余期一年期以上

的存款之比不得超过120%。

余期一年期以上(不含一年期中长期贷款期末余额

≤120%

余期一年期以上(不含一年期存款期末余额

2.外汇指标。余期一年期以上(不含一年期的外汇中长期贷款与各项外汇贷款

余额的比例不得超过60%。

余期一年期以上(不含一年期中长期贷款期末余额

≤60%

外汇贷款期末余额

(十资产流动性比例指标

各项流动性资产与各项流动性负债的比例不低于25%(其中:外汇各项流动性资

产与外汇各项流动性负债的比例不得低于60%。

1.人民币、本外币合并指标

流动性资产期末余额

≥25%

流动性负债期末余额

2.外币指标

流动性资产期末余额

≥60%

流动性负债期末余额

二、监测性指标:

(十一风险加权资产比例指标

表内、外风险加权资产与资产总额之比。

表内外风险加权资产期末总额

×100%资产期末总额

(十二股东贷款比例指标