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基于ARIMA模型的武汉房地产价格走势预测
本文运用《武汉房地产统计年鉴》中2005年第一季度到2013年第一季度的
武汉商品住宅价格数据，建立ARIMA模型，并对武汉市未来三个季度的商品住
宅价格进行预测与分析。
标签商品住宅价格；时间序列；ARIMA模型
引言
近十年来，中央出台了一系列房地产调控政策，经济手段和行政手段并用，
从单一供给管理转向供给与需求综合管理，从防止房地产市场投资过热转向重点
遏制房价过快上涨。然而，虽然调控取得一定成绩，但调控多为定性的行政手段，
量化调控方案很少。本文旨在通过时间序列模型的建立，对武汉市未来房价走势
进行预测。
一、数据来源及处理
本文选取2005年第一季度到2013年第一季度的武汉商品住宅价格共33个
数据进行研究。因为ARIMA模型必须基于平稳数据，故对原始数据归一化处理
后，先进行平稳性检验。
1、平稳性检验
自相关图显示出序列有很强的短期相关性，所以初步认为2阶差分后的序列
平稳。
2、对平稳的差分序列进行白噪声检验
在检验的显著性水平取0.05的条件下，由于各阶的检验统计量的P值均小
于0.05，所以该差分后序列不能视为白噪声序列，即差分后的序列还蕴含不容忽
视的相关信息可以提取。
二、ARIMA模型建立
1、模型定阶
四、结论
近几年来，国家通过出台一系列的经济措施，抑制房价过快增长，从而稳定
房价。但是，金融危机的阴影尚未彻底消退，未来经济走势还有待观察，一些
政策还需视具体情形做必要的适应性调整。国家在遏制楼市过热、房价上涨过快
的同时，加大了经济适用房建设等方面的力度，通过多种途径来解决群众住房
难的问题，从而保持中国经济稳步回升。
参考文献：
[1]王燕.应用时间序列分析[M].北京：中国人民大学出版社，2005
[2]姜启源，谢金星，叶俊.数学模型（第四版）[M].北京：高等教育出版社，
2011
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