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子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
《计量经济学》实验报告
【试验名称】OLS
利用方法对证券市场高频数据进行分析
【试验目的】
掌握二元线性回归模型的建模和分析方法
【试验内容】(002493)
建立股票荣盛石化委托差价与换手率和收盘价的二元线
性回归模型，并进行短期预测分析
【试验步骤】1・建立股票委托差价与换手率和收盘价的二元线性回归模型：
Spread=陽+Pi^n+Px+Pi
22i
：=Px=turnover)
(其中，令y=Spread,xn收，2i
2.数据采样
1(002493)15
表荣盛石化每分钟交易情况
时间9:4510:0010：1510:3010:4511；0011:1511:3013:1513:30
［开盘价11.6611.6111.6411.6411.6311.6711.7011.7211.7711.73
最高价11.6611.7011.7011.6811.7411.7211.7311.8511.8311.90
111.5511.6011.6411.6011.6311.6711.6911.6911.7311.73
最低价
收盘价11.6211.6411.6411.6211.7311.6911.6911.7711.7311.84
18777861007699393409529654746770|
成交量
Spread0.0090.0090.0050.0070.0090.0040.0030.0140.0090.014
Turnover(%)0.0780.0700.0900.0620.0350.0370.0470.0580.0670.069
一、点点法计算回归方程
1
由表中的数据计算得出
工y=0.083y=O.OO83«0.008
X］11697,11.697x?0.613%,0.061%
工二云二工二云二
子曰:“知者不惑，仁者不忧，勇者不惧。”——《论语》
(1)编制工作表
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