2025年随机过程复习 .pdfVIP

志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟

第一章

1.随机过程的定义

2.n维概率分布:

F(x,x,,x;t,t,,t)P{X(t)x,X(t)x,,X(t)x}

X12n12n1122nn

n

F(x,x,,x;t,t,,t)



f(x,x,,x;t,t,,t)X12n12n



X12n12nxxx



12n

性质:

F(x,x,,,,x;t,t,,t,t)0

X12n12in

F(,,,;t,t,,t)1

X12n

f(x,x,,x;t,t,,t)0

X12n12n



f(x,x,,x;t,t,,t)dxdxdx1



X12n12n12n



n重

3.随机过程的数字特征



(1)数学期望m(t)E[X(t)]xf(x;t)dx

X



物理意义：某一个平均函数，随机过程的诸样本在它的附近起伏变化.如果随机

过程表示接收机的输出电压，那么它的数学期望就是输出电压的瞬时统计平均值。

222

(2)均方值(t)E[X(t)]xf(x;t)dx

XX



2222

方差(t)D[X(t)]E[(X(t)m(t))]E[X(t)]m(t)

XXX

物理意义：如随机过程表示噪声电压，则均方