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百学须先立志。——朱熹
随机过程方兆本第三版课后习题答案.doc
习题4
以下如果没有指明变量的取值范围，一般视为，平稳过程指宽平
稳过程。
设，这里为上的均匀分布.
若，证明是宽平稳但不是严平稳，
设，证明既不是严平稳也不是宽平稳过程.
证明：（a）验证宽平稳的性质
(b)
设是平稳序列，定义为，证明：这些序列仍是平稳的.
证明：已知，
显然，为平稳过程.
同理可证，亦为平稳过程.
3.设这里和为正常数，k=1，n;是（0,2）上独立均匀分布随机变
量。证明是平稳过程。
证明：E=，
===0
D[cos(]=1/2-
cov)=)=1/2cost
E=0,D()=.为常数=
只与t有关，与n无关。
从而知道{.n=0,1,2….}为宽平稳的。
4.设，k=1,2…n是n个实数。试问与之间应满足这样的条件才能
使：
Solution:,要求要求
设是一列独立同分布随机变量序列，，
令求的协方差
函数和自相关函数，p取何值时，此序列为平稳序列？
Solution:
非淡泊无以明志，非宁静无以致远。——诸葛亮
协方差函数
自相关函数：
当p=时，
但协方差函数始终与n,n+m有关，还是不平稳！
6.设是一个平稳过程，对每一个，存在，证明对每个给定的，与
不相关，其中.
Proof.，..，.
7.设是Gauss过程，均值为0，协方差函数.
令，（i）求和；（ii）求的密度函数及；（iii）求与的联合密度.
Solution.（i）.（ii）.~.（iii）~，
8.设是一个严平稳过程，为只取有限个值的随机变量.证明仍是一
个严平稳过程.
Proof.
=p((X(-)，…，X(-)≤（,…，）.p((X(-ak，…X(-ak)≤(,…,))
=.p((X(-h-ak),…X(-h-ak))≤（，…，）)
=p((y(-h),…,y(-h))≤(,…，))=(，…，）
即知为严平稳.
9、设是一个严平稳过程，构造随机过程Y如下：
Y（t）=1,）若X（
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