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中级银行从业资格之中级风险管理题型+答案（考点题）
第一部分单选题(50题)
1、2015年6月，我国某银行在迪拜、新加坡、台湾、香港和伦敦共发行等值40亿美元的“一带一路”债券。该债券采用固定的利率和浮动的利率两种计息方式，覆盖7个期限，包括50亿人民币、23亿美元、5亿新加坡元、5亿欧元4个币种。筹集的资金主要用于满足沿线分行资金需求，支持码头、电力、交通、机场建设等“一带一路”沿线项目融资。
A.对借款人进行信用分析
B.进行缺口管理
C.进行套期保值
D.建立多币种的资产负债期限结构
【答案】：A
【解析】该题正确答案选A。逐一分析各点：对于A，对借款人进行信用分析是银行在进行贷款等业务时评估风险的关键步骤，在“一带一路”债券资金用于沿线项目融资时，对参与项目的借款人进行信用分析，能有效评估资金回收风险，保障银行资金安全，与银行的常规业务风险管理紧密相关，所以该选项正确。B项，缺口管理主要是针对银行资产和负债的利率敏感性缺口进行管理，以平衡利率变动对银行收益的影响，题干中未提及利率敏感性缺口以及相关管理内容，故该项不符合题意。C项，套期保值是指企业为规避外汇风险、利率风险、商品价格风险等，指定一项或一项以上套期工具，使套期工具的公允价值或现金流量变动，预期抵消被套期项目全部或部分公允价值或现金流量变动，题干未体现银行进行套期保值相关操作，所以该项不正确。D项，题干仅提到债券发行涉及多种币种，但未明确提及银行要建立多币种的资产负债期限结构，没有足够信息表明这是银行相关业务中的主要操作，因此该项也不合适。
2、下列关于信用风险的说法．正确的是（）。
A.对大多数商业银行来说，贷款并不是最大、最明显的信用风险来源。
B.信用风险只存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，不存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中
C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视
D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降不会给投资组合带来损失
【答案】：C
【解析】逐一分析各选项：A.对大多数商业银行来说，贷款是最大、最明显的信用风险来源，而不是“并不是”，A错误。B.信用风险不仅存在于传统的贷款、债券投资等表内业务中，也存在于信用担保、贷款承诺等表外业务中，B错误。C.对衍生产品而言，对手违约造成的损失虽然会小于衍生产品的名义价值，但由于衍生产品的名义价值通常十分巨大，因此潜在的风险损失不容忽视，此说法正确。D.从投资组合角度出发，交易对手的信用级别下降会给投资组合带来损失，而非“不会”，D错误。综上，正确答案是C。
3、下列不属于商业银行计量交易对手信用风险方法的是（）。
A.内部评级法
B.现期风险暴露法
C.标准法
D.内部模型法
【答案】：A
【解析】本题主要考查商业银行计量交易对手信用风险的方法。在商业银行计量交易对手信用风险时，通常有现期风险暴露法、标准法、内部模型法等方法。现期风险暴露法是一种衡量交易对手当前面临的信用风险暴露程度的方法；标准法是一种标准化的计量方式，按照一定的规则和系数来计算信用风险；内部模型法允许银行使用自己开发的内部模型来计量风险。而内部评级法主要是用于对客户的信用风险进行评估和评级，并非专门用于计量交易对手信用风险的方法。所以本题应选A。
4、下列关于商业银行反洗钱管理措施的表述，错误的是（）。
A.客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年
B.通过第三方识别客户身份的，如第三方未采取客户身份识别措施，由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任
C.商业银行的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责
D.商业银行在为客户提供一次性金融服务时，不需要客户出示身份证明文件
【答案】：D
【解析】本题主要考查商业银行反洗钱管理措施的相关知识。A项：根据相关规定，客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信息在交易结束后，均应当至少保存五年，该项表述正确。B项：当通过第三方识别客户身份时，若第三方未采取客户身份识别措施，按照规定由商业银行承担未履行客户身份识别业务的责任，该项表述正确。C项：商业银行的负责人对反洗钱内部控制制度的有效实施负责，这是合理且符合规定的，有助于确保反洗钱工作的有效开展，该项表述正确。D项：商业银行在为客户提供一次性金融服务时，需要客户出示身份证明文件，以进行有效的身份识别，防范洗钱等风险，该项表述错误。综上，答案选D。
5、以下关于VaR的说法，错误的是（）。
A.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等
B.VaR值是对未来损失风险的事后预判
C.VaR的计算涉及置信水平与持有期
D.计算VaR值的基本方法有方差一协方
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