中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷含答案详解（实用）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理通关测试卷

第一部分单选题(50题)

1、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】：A

【解析】本题可对各风险类型进行分析，结合题干中银行的经营情况判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。-**A选项**：-**信用风险**：该银行贷款主要投向房地产行业，金融危机爆发时，房地产行业可能会出现大量借款人违约的情况，导致银行的信贷资产质量下降，产生信用风险。一旦大量贷款无法收回，银行资金回笼困难，就会影响其流动性。-**市场风险**：资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券在金融危机中价格大幅下跌，银行持有的这些债券价值缩水，面临市场风险。市场风险会导致银行资产价值的波动，影响银行的资金状况和流动性。-**战略风险**：银行董事会明确定位以利润最大化为首要经营目标，将贷款集中投向房地产行业，资金交易集中于高收益的次级债券，这种经营战略在金融危机冲击下，使得银行面临较大风险，战略决策的失误带来了战略风险。战略风险会影响银行的整体运营和发展，进而影响其流动性。所以该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果，A选项正确。-**B选项**：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中并未提及该银行存在声誉方面的问题从而影响其流动性，而操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，题干中也未体现操作风险对该银行流动性的影响，所以B选项错误。-**C选项**：同理，题干中未体现操作风险对该银行流动性的影响，所以C选项错误。-**D选项**：题干中没有关于声誉风险影响该银行流动性的相关表述，所以D选项错误。综上，答案选A。

2、下列因素不是信用风险缓释方式的是（）。

A.贷款定价

B.合格的抵(质)押品

C.合格的净额结算

D.合格的保证和信用衍生工具

【答案】：A

【解析】信用风险缓释是指通过采取抵押、担保或信用衍生工具等方式转移或降低信用风险。B选项合格的抵（质）押品可以在借款人违约时，通过处置抵（质）押品来弥补损失，从而缓释信用风险；C选项合格的净额结算能够降低交易对手的信用暴露，减少信用风险；D选项合格的保证是由第三方提供担保，当债务人不能履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任，信用衍生工具则是通过金融合约将信用风险从其他风险中分离出来并转移给愿意承担的一方，二者都能起到缓释信用风险的作用。而A选项贷款定价主要是为了补偿银行承担的风险和获得一定的利润，它并不是直接针对信用风险进行缓释的方式。所以正确答案是A。

3、（）负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。

A.董事会

B.监事会

C.股东大会

D.高级管理层

【答案】：D

【解析】高级管理层负责建立识别、计量、监测并控制风险的程序和措施。董事会主要负责总体战略决策等重大事项；监事会主要承担监督职责，对企业的经营管理等进行监督；股东大会是公司的权力机构，决定公司重大事项等。所以本题答案选D。

4、按照巴塞尔委员会的分类，下列属于流动性最差的资产的是（）。

A.在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券

B.无法出售的贷款

C.可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券

D.商业银行可出售的贷款组合

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同资产流动性的理解，关键在于明确流动性最差资产的特征并据此对各选项进行分析判断。A项，在中央银行的市场操作中可用于抵押的政府债券，这类债券通常具有较高的市场认可度和良好的交易活跃度。在金融市场中，政府债券是一种较为优质的抵押品，可通过抵押迅速获得资金，其交易相对容易，能在较短时间内实现资金的回笼，所以具有较强的流动性，不符合流动性最差资产的要求。B项，无法出售的贷款意味着该资产难以在市场上进行交易变现。由于不能进行售卖，当银行等金融机构面临资金需求时，无法通过出售该贷款来获取现金，其资金回收的途径受到极大限制，因此属于流动性最差的资产，该项正确。C项，可以出售，但在不利情况下可能会丧失流动性的证券，虽然在不利情况下存在流动性问题，但在正常市场环境下还是能够进行交易的，相较于无法出售的资产，其