中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷附答案详解（精练）.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理考前冲刺试卷

第一部分单选题(50题)

1、下列信用风险监测指标中，与商业银行自身净资产质量最不相关的是（）。

A.贷款风险迁徙率

B.客户授信集中度

C.不良贷款拨备覆盖率

D.不良贷款率

【答案】：B

【解析】本题主要分析各信用风险监测指标与商业银行自身净资产质量的相关性。A项贷款风险迁徙率，它反映的是贷款在不同风险级别之间的迁徙情况，体现了贷款质量的变化趋势。贷款质量的好坏与商业银行的净资产质量密切相关，因为贷款是商业银行的重要资产，贷款质量变差可能导致银行资产减值，进而影响净资产质量。B项客户授信集中度，是指银行对单一客户或一组关联客户的授信总额与银行资本净额的比率。该指标主要衡量的是银行客户授信的集中程度，反映的是银行客户风险的分散情况，而并非直接与银行自身净资产的质量相关。它侧重于考察银行客户风险的集中性，而不是净资产质量本身。C项不良贷款拨备覆盖率，是指银行贷款可能发生的呆、坏账准备金的使用比率，它反映了商业银行对不良贷款的抵御能力。不良贷款会对商业银行的净资产造成侵蚀，而拨备覆盖率越高，说明银行对不良贷款的准备越充足，能够更好地保护净资产质量，所以与净资产质量相关。D项不良贷款率，是指不良贷款占总贷款余额的比重。不良贷款会直接影响银行的资产质量和盈利能力，进而对净资产质量产生重要影响。不良贷款率越高，意味着银行资产中存在问题的部分越多，净资产质量越容易受到威胁。综上，与商业银行自身净资产质量最不相关的是B。

2、某商业银行董事会明确定位本银行为一家积极进取、以利润最大化为首要经营目标的银行。2002～2007年间，其贷款主要投向房地产行业，资金交易业务主要集中于高收益的次级债券。2008年受金融危机的冲击，该银行面临严重的流动性风险。经分析可确认，该银行面临的流动性风险是其（）长期积聚、恶化的综合作用结果。

A.信用风险、市场风险和战略风险

B.声誉风险、市场风险和操作风险

C.市场风险、战略风险和操作风险

D.信用风险、声誉风险和战略风险

【答案】：A

【解析】本题可对各风险类型进行分析，结合题干中银行的经营情况判断该银行面临的流动性风险是哪些风险长期积聚、恶化的综合作用结果。-**A选项**：-**信用风险**：该银行贷款主要投向房地产行业，金融危机爆发时，房地产行业可能会出现大量借款人违约的情况，导致银行的信贷资产质量下降，产生信用风险。一旦大量贷款无法收回，银行资金回笼困难，就会影响其流动性。-**市场风险**：资金交易业务主要集中于高收益的次级债券，次级债券在金融危机中价格大幅下跌，银行持有的这些债券价值缩水，面临市场风险。市场风险会导致银行资产价值的波动，影响银行的资金状况和流动性。-**战略风险**：银行董事会明确定位以利润最大化为首要经营目标，将贷款集中投向房地产行业，资金交易集中于高收益的次级债券，这种经营战略在金融危机冲击下，使得银行面临较大风险，战略决策的失误带来了战略风险。战略风险会影响银行的整体运营和发展，进而影响其流动性。所以该银行面临的流动性风险是信用风险、市场风险和战略风险长期积聚、恶化的综合作用结果，A选项正确。-**B选项**：声誉风险是指由商业银行经营、管理及其他行为或外部事件导致利益相关方对商业银行负面评价的风险。题干中并未提及该银行存在声誉方面的问题从而影响其流动性，而操作风险是指由不完善或有问题的内部程序、员工、信息科技系统以及外部事件所造成损失的风险，题干中也未体现操作风险对该银行流动性的影响，所以B选项错误。-**C选项**：同理，题干中未体现操作风险对该银行流动性的影响，所以C选项错误。-**D选项**：题干中没有关于声誉风险影响该银行流动性的相关表述，所以D选项错误。综上，答案选A。

3、关于风险度量中的VaR，下列说法不正确的是（）。

A.VaR是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失

B.在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和预测损失水平卸，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才会有意义

C.△p为金融资产在持有期△t内的损失

D.该方法完全是一种基于统计分析基础上的风险度量技术

【答案】：B

【解析】本题主要考查对风险度量中VaR相关概念的理解。A项：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是指在一定的持有期△t内和给定的置信水平x％下，利率、汇率等市场风险因子发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或金融机构造成的潜在最大损失，该项说法正确。B项：在VaR的定义中，有两个重要参数——持有期△t和置信水平x％，而不是预测损失水平，任何VaR只有在给定这两个参数的情况下才