中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分附答案详解【培优】.docxVIP

中级银行从业资格之中级风险管理综合检测提分

第一部分单选题(50题)

1、下列不属于商业银行市场风险控制措施的是（）。

A.利用金融衍生品对冲市场风险

B.采用自我评估法评估交易风险和预期损失

C.对总交易头寸或净交易头寸设定限额

D.利用经济资本配置限制高风险业务

【答案】：B

【解析】A选项，利用金融衍生品对冲市场风险是常见且有效的市场风险控制手段。金融衍生品如期货、期权等，能通过与基础资产的反向操作，降低因市场价格波动带来的风险，起到套期保值的作用，属于市场风险控制措施。B选项，自我评估法主要是用于识别、评估操作风险和预期损失的方法，并非针对市场风险进行控制，所以它不属于商业银行市场风险控制措施。C选项，对总交易头寸或净交易头寸设定限额，可以限制银行在市场交易中的暴露程度，避免因过度交易而面临过大的市场风险，是市场风险控制的重要措施。D选项，利用经济资本配置限制高风险业务，通过合理分配经济资本，将资源向低风险、高收益的业务倾斜，减少对高风险业务的投入，从而降低市场风险，属于市场风险控制措施。综上，答案选B。

2、2018年，中国四川地区发生地震，造成光缆断裂，使多家商业银行的通信和业务受到影响。这体现的是（）引发的风险。

A.恐怖威胁

B.自然灾害

C.业务外包

D.监管规定

【答案】：B

【解析】本题主要考查对不同风险引发因素的判断。解题关键在于明确题干中事件的起因，然后将其与各个选项所代表的风险类型进行匹配。A选项，恐怖威胁通常是指由恐怖组织或个人实施的暴力、破坏等行为，其目的是制造恐慌、影响社会稳定等。而题干中明确表明是地震导致光缆断裂，并非恐怖威胁相关的行为造成的，所以A选项不符合。B选项，自然灾害是指给人类生存带来危害或损害人类生活环境的自然现象，如地震、火山爆发、海啸等。题干中提到2018年中国四川地区发生地震，地震属于自然灾害，且该地震造成光缆断裂，进而使多家商业银行的通信和业务受到影响，这完全符合自然灾害引发风险的情况，所以B选项正确。C选项，业务外包是指企业将部分业务委托给外部专业机构或个人来完成。而题干中并没有提到任何业务外包相关的内容，所以C选项错误。D选项，监管规定是指监管部门制定的一系列规章制度，目的是规范市场主体的行为。题干中没有涉及监管规定相关的信息，所以D选项不符合。综上，本题正确答案是B。

3、商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的（）为核心。

A.还款记录

B.还款意愿

C.盈利能力

D.还款能力

【答案】：D

【解析】商业银行贷款风险分类是指商业银行按照风险程度将贷款划分为不同档次的过程，其实质是判断债务人及时足额偿还贷款本息的可能性。A选项还款记录是借款人过去还款情况的体现，它能在一定程度上反映借款人的信用状况，但过去的还款记录不一定能完全代表未来的还款情况，不能作为贷款风险分类的核心评估因素。B选项还款意愿是借款人主观上偿还贷款的想法，但仅有还款意愿而没有相应的还款能力，也无法保证贷款的按时偿还，所以还款意愿不是核心。C选项盈利能力虽然能反映借款人的经营状况和盈利水平，但盈利能力并不直接等同于还款能力，企业可能有盈利但资金被大量占用无法及时偿还贷款，所以盈利能力也不是核心评估因素。D选项还款能力是指借款人在一定期限内偿还贷款本息的能力，它综合考虑了借款人的收入、资产、负债等多方面因素，直接决定了贷款能否按时收回。因此，商业银行对贷款风险进行分类，应以评估借款人的还款能力为核心。本题正确答案为D。

4、通常，以（）为主要资金来源的商业银行，其负债流动性的利率敏感度相对较低。

A.发行债券

B.公司存款

C.同业拆借

D.居民储蓄

【答案】：D

【解析】商业银行负债流动性的利率敏感度与资金来源的稳定性相关，资金来源越稳定，其负债流动性的利率敏感度相对越低。A选项发行债券，债券的利率通常是固定的，并且有明确的到期时间，发行债券获得的资金虽然有一定稳定性，但债券市场受多种因素影响，其利率波动可能会影响投资者的购买意愿和债券的发行成本等，当市场利率变化时，发行债券的成本和资金可得性会发生变化，所以利率敏感度相对较高。B选项公司存款，公司的资金使用和存款行为往往与公司的经营活动密切相关。公司在不同的经营阶段和市场环境下，会根据自身的资金需求灵活调整存款金额，例如在旺季可能会减少存款用于扩大生产，且公司对利率变化较为敏感，可能会根据不同银行的利率差异频繁转移资金，所以公司存款的稳定性较差，其负债流动性的利率敏感度较高。C选项同业拆借，是金融机构之间的短期资金融通行为。同业拆借市场的利率波动较为频繁，拆借资金的期限短、流动性强，并且拆借的规模和利率会受到货币市场供求关系、央行政策等多种因素影响，当市场利率变动时，金融机构之间的拆借意愿和拆借利率会迅速变化，所