原创力文档- 1、原创力文档（book118）网站文档一经付费（服务费），不意味着购买了该文档的版权，仅供个人/单位学习、研究之用，不得用于商业用途，未经授权，严禁复制、发行、汇编、翻译或者网络传播等，侵权必究。。
- 2、本站所有内容均由合作方或网友上传，本站不对文档的完整性、权威性及其观点立场正确性做任何保证或承诺！文档内容仅供研究参考，付费前请自行鉴别。如您付费，意味着您自己接受本站规则且自行承担风险，本站不退款、不进行额外附加服务；查看《如何避免下载的几个坑》。如果您已付费下载过本站文档，您可以点击 这里二次下载。
- 3、如文档侵犯商业秘密、侵犯著作权、侵犯人身权等，请点击“版权申诉”（推荐），也可以打举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
查看更多
TECHNIQUE3BuyingBankruptcies
案例：
什么是ST？
〔1〕最近两个会计年度的审计结果显示的净利润为负值〔2〕最近一个会计年度的审计结果显示其股东权益低于注册资本财务状况异常？
ST市场组合
统计分析
容易发现，视觉上可以明显感受到两者之间有着非常高的相关度。既然如此，我们可以计算一下他们之间的相关系数，以及上证综指，创业板指，沪深300与组合市值之间的相关系数
直接相关系数回报率相关系数上证综指0.936080.98529深圳成指0.956570.98312创业板指0.926670.97721沪深3000.901810.98338
基于深成指的ST组合指标分析策略基于组合与深成指的高相关度，可以尝试以深成指为标的的指标分析调仓策略
基于ST板块的最小市值轮动
回测区间2021-08-01到2021-03-01手续费率万分之十八成交率100%滑点风险以手续费添加千分之一的形式已经补偿在手续费当中全仓操作
回测区间2021-08-01到2021-03-01手续费率万分之十八成交率70%滑点风险以手续费添加千分之一的形式已经补偿在手续费当中半仓操作
回测区间2021-07-01到2021-08-01手续费率万分之十八成交率100%滑点风险以手续费添加千分之一的形式已经补偿在手续费当中全仓操作
回测区间2007-03-01到2021-03-01手续费率万分之十八成交率100%滑点风险以手续费添加千分之一的形式已经补偿在手续费当中全仓操作
ST与市值轮动的深入探究
ST板块市值轮动收益分析
ST板块案例重组可能——看价值扭亏可能——机构青睐摘帽可能——看前景
文档评论（0）