2025年ESG中期策略报告：绿色转型下ESG整合策略价值已见雏形.pdf

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央国企ESG筛选策略沪深300超额收益

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该策略是采用我们在年月日发布的《厚积薄发，志存高远——

投资策略解析与优化构建》报告中呈现的筛选策略，不但充分考察了所提供的增量风险信息，

还结合了马科维兹资产组合理论。详细内容可参考原报告。

ESG筛选策略（沪深300)沪深300超额收益

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该策略是整合策略的基准策略，其主要选取波动率较低的股票

组合，每月滚动调仓，总市值加权。

波动率策略沪深300超额收益

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该策略是选取分数改善较好的行业作为股票组合，选取这个行业组合股息率较

高的股票作为标的，其策略是股息整合策略的基准策略。

股息策略沪深300超额收益

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总回报

相对总回报

最大涨幅

最大跌幅

年化平均回报

年化平均超额回报

下行风险

年化波动率

跟踪误差

相关系数

半方差

该策略是采用

选取分数改善较好的行业作为股票组合，对这个行业股票组合进行整合策略实践，该策

略兼顾高股息同时具有较高的评分。

股息ESG整合策略沪深300超额收益

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总回报

相对总回报

最大涨幅

最大跌幅

年化平均回报

年化平均超额回报

下行风险

年化波动率

跟踪误差

相关系数

半方差

该策略是采用我们在年月日发布的《穿越市场周期变幻：舆情整合

策略新径》报告中呈现的舆情整合策略，不但充分考察了舆情所提供的增量风险信息，