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金融工程日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息.pdf

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    证券研究报告

    内容目录

    探寻高频数据蕴含的Alpha信息6

    逐笔成交数据介绍6

    国信金工高频数据系列研究回顾：成交量占比因子构建8

    主力资金的行为刻画：标准化笔均成交金额因子（）9

    基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画

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