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VaR模型下养老保险基金资产配置的优化策略与风险管控研究

一、引言

1.1研究背景与意义

1.1.1研究背景

随着全球人口老龄化进程的加速，养老保险基金的重要性日益凸显。根据联合国人口署的预测，到2050年，全球60岁及以上人口的比例将从目前的17%增长至25%，这意味着养老保障的需求将大幅增加。在中国，这一趋势同样显著。国家统计局数据显示，截至2023年末，中国60岁及以上人口已达2.96亿，占总人口的21.1%，较上年末增加约0.2个百分点，人口老龄化程度持续加深。

养老保险基金作为养老保障体系的核心组成部分，承担着为退休人员提供经济支持的重要使命。然