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金融工程2025年度中期从多资产配置走向多策略配置.docx

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    正文目录

    TOC\o1-2\h\z\u传统多资产配置的三大困境 5

    相关性失效 5

    波动率机制的质变 5

    收益来源的减弱 6

    多策略配置的破局逻辑 7

    收益维度的拓展 7

    决策层级的升维 9

    策略配置的实践基础——多资产、多策略投资组合 11

    国联民生指数合集：构建全天候配置的“策略工具箱” 11

    策略组合选定：低相关性下的收益增强与风险分散 12

    策略风险平价：从资产约束到收益增强的跃迁 14

    从资产风险平价到策略风险平价 14

    多策略风险平价的绩效突破 14

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