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金融工程日内特殊时刻蕴含的主力资金Alpha信息.docx

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    证券研究报告

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    内容目录

    探寻高频数据蕴含的Alpha信息 6

    逐笔成交数据介绍 6

    国信金工高频数据系列研究回顾：成交量占比因子构建 8

    主力资金的行为刻画：标准化笔均成交金额因子（????） 9

    基于股价涨跌的主力资金交易行为刻画 12

    基于股价涨跌的主力资金行为刻画 12

    不同下跌幅度下的主力资金行为刻画 15

    引入逐笔成交记录主动买卖方向改进????因子 16

    基于股价高低的主力资金交易行为刻画 19

    基于股价高低的主力资金交易行为刻画 19

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