基于指标变量法与因子分析的我国商业银行系统性风险测评：理论、实证与展望.docx

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2025-07-19 发布于上海
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基于指标变量法与因子分析的我国商业银行系统性风险测评：理论、实证与展望

一、绪论

1.1研究背景

随着经济全球化和金融市场一体化的不断深入，金融市场在现代经济体系中的核心地位愈发凸显。商业银行作为金融市场的关键主体，其稳健运营对金融市场的稳定起着举足轻重的作用。一旦商业银行爆发系统性风险，极有可能引发金融市场的剧烈动荡，甚至演变成全局性的金融危机，给经济社会带来灾难性后果。2008年，美国次贷危机爆发，这场危机由美国房地产市场的次级贷款违约问题引发，迅速蔓延至全球金融市场。众多国际知名商业银行遭受重创，如美国的雷曼兄弟银行破产倒闭，美林证券被收购，花旗银行等也面临巨大的财务困境；欧洲的苏格