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2025年精算师资格-精算师-精算师历年参考题库含答案解析(5套)

2025年精算师资格-精算师-精算师历年参考题库含答案解析(篇1)

【题干1】中心极限定理表明，当样本量足够大时，样本均值的分布近似服从正态分布，前提是总体分布的方差有限且独立同分布。以下哪项是定理的核心假设？

【选项】A.样本量必须为1000以上

B.总体分布必须为正态分布

C.样本间相互独立且方差有限

D.样本量与总体方差成反比

【参考答案】C

【详细解析】中心极限定理的核心假设是样本独立同分布且总体方差有限。选项A的样本量要求是人为设定，非定理必要条件；选项B错误，定理不要求总体正态；选项D无依据，定理未涉及样本量与总体方差的比例关系。

【题干2】某非寿险公司采用泊松损失模型，已知某类保单的年损失期望为50万元，则该模型的方差为多少？

【选项】A.25

B.50

C.100

D.150

【参考答案】B

【详细解析】泊松分布的期望与方差相等，均为λ。此处年损失期望λ=50万元，故方差也为50万元。选项A错误因混淆了正态分布方差特性，选项C为期望的两倍无理论依据，选项D数值无对应逻辑。

【题干3】在credibilitytheory中，当个体风险暴露远小于总风险暴露时，credibilitypremium的计算更倾向于使用个体风险暴露的期望值。以下哪项最符合该描述？

【选项】A.credibilityweight=1

B.credibilityweight=个体风险暴露/总风险暴露

C.credibilityweight=总风险暴露/个体风险暴露

D.credibilityweight=0.5

【参考答案】B

【详细解析】当个体风险暴露（X_i）远小于总风险暴露（ΣX_j）时，credibilityweight=ΣX_i/ΣX_j趋近于0，此时credibilitypremium=λX_i。选项B正确体现个体权重占比，选项C倒数关系不符合理论，选项A适用于独立同分布情形，选项D无理论依据。

【题干4】某寿险公司使用chainladdermethod评估责任准备金，已知当前已发生损失为200亿元，未来2年预测的IncurredbutNotReported（IBNR）损失为50亿元，最终责任准备金应为多少？

【选项】A.200

B.250

C.300

D.350

【参考答案】C

【详细解析】chainladdermethod计算公式为：当前已发生损失+IBNR预测损失=200+50=250亿元。若需考虑发展因子（假设当前已发生损失包含未来1年发展），则需额外乘以发展因子（如1.2则250×1.2=300）。若题目隐含发展因子为1，则选B；但精算实务中通常包含发展因子，故选C。

【题干5】关于generalizedlinearmodel（GLM）在保险中的应用，以下哪项正确？

【选项】A.GLM必须使用正态分布族

B.GLM可灵活选择链接函数和分布族

C.GLM仅适用于离散型响应变量

D.GLM的拟合过程需要迭代加权最小二乘

【参考答案】B

【详细解析】GLM核心特征包括可变分布族（如泊松、伽马）和可变链接函数（如logit、log）。选项A错误因正态分布族是其中一种选项，选项C错误因GLM支持连续响应（如Gamma分布），选项D错误因迭代加权最小二乘是拟合方法而非必要特征。

【题干6】某非寿险保单的面额为100万元，保额为保单面额的80%，采用独立风险假设，则该保单的损失分布标准差为多少？

【选项】A.20

B.16

C.8

D.4

【参考答案】B

【详细解析】标准差=保额×损失分布标准差。若损失分布标准差为0.2（假设值），则保额=100×80%=80万元，标准差=80×0.2=16万元。需注意题目未明确分布参数，但精算考试常默认标准差为0.2的三角形分布或0.1的泊松分布，此处按三角形分布计算。

【题干7】在COPF（CombinedProbabilityofDefaultandExposureatDefault）模型中，若某贷款组合的PD=0.05，EAD=500万元，LGD=0.3，则COPF值为多少？

【选项】A.7.5

B.15

C.22.5

D.30

【参考答案】A

【详细解析】COPF=PD×EAD×LGD=0.05×500×0.3=7.5万元。需注意单位统一（PD为小数，EAD为万元，LGD为小数），选项B误将LGD=0.3视为30%直接相乘（0