因子新视野研究系列之六：“有限关注”因子的多种用法，“赚钱效应”提示与分域选股组合-申万宏源.docxVIP

因子新视野研究系列之六：“有限关注”因子的多种用法，“赚钱效应”提示与分域选股组合-申万宏源.docx

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有限关注因子构建 4

因子构建 4

因子表现情况 5

有限关注因子方向可提示“赚钱效应” 7

有限关注因子的使用 10

直接用于指数增强组合 10

有限关注分域下其他因子的表现 12

4. 总结 15

5. 风险提示 16

图表目录

图1：不同有限关注因子分组下的股东户数平均变化（单位：户） 6

图2：不同有限关注因子分组下的股票月均收益（%） 6

图3：不同有限关注分组下的股票表现（线性合成法） 7

图4：不同有限关注分组下的股票表现（随机森林法） 7

图5：不同股票池中有限关注因子平均IC 7

图6：不同股票池中有限关注因子月均多空收益 7

图7：有限关

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