1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 股票技术指标学习

量化选基因子到选股因子的转化路径探讨.docx

量化选基因子到选股因子的转化路径探讨.docx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    内容目录

    一、从传统公募基金重仓因子的失效谈起 3

    二、选基因子到选股因子转化路径的探索 4

    转化第一阶段：构建选基因子 4

    转化第二阶段：映射选股因子 8

    股票FHQ因子绩效 9

    基于FHQ构建多头选股策略 12

    关于转化路径的关键问题讨论 15

    三、转化路径的延展性探讨 19

    四、本文总结 23

    风险提示 23

    图表目录

    图表1：公募重仓因子自2010年以来有两次较长周期的失效 3

    图表2：基金静态持仓组合拆解超额累计收益（沪深300基金池平均） 3

    图表3：计算基金选股能力类指标使用数据示意图 4

    图表4：方案2

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    535600147 + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间
    版权声明书
    用户编号：6010104234000003

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >