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内容摘要
在经济金融化背景下，大宗商品的金融属性日益凸显，同时随着中国对国际大宗商品
依赖程度的不断加深，我国经济对于国际大宗商品价格波动也变得高度敏感，我国金融市
场与国际大宗商品市场之间的关联及其风险传染效应正逐渐加强。国际大宗商品价格变动
与我国系统性金融风险可能存在何种联动关系，我国金融市场应如何妥善应对国际大宗商
品价格波动风险等问题亟待解决。因此，研究国际大宗商品价格与我国系统性金融风险的
动态联动关系成为当前主要研究焦点。
本文采用时变参数向量自回归（TVP-VAR）模型，选择20
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