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中国精算师准精算师（货币银行学）历年真题试卷及答案

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、简答题（本部分共5题，每题6分，共30分）

1.简述货币的本质及其基本职能。

2.简述商业银行的核心业务及其相互关系。

3.简述利率市场化对中国商业银行经营管理带来的主要挑战。

4.简述中央银行运用货币政策工具调节货币供应量的机制。

5.简述中国金融体系改革中，构建现代银行制度的主要方向。

二、论述题（本部分共2题，每题10分，共20分）

6.结合中国实际情况，论述货币政策目标之间的冲突及其政策选择。

7.论述金融创新对金融体系稳定性的影响，并提出相应的监管建议。

三、计算题（本部分共1题，共10分）

8.假设某商业银行初始存款为1000亿元，法定存款准备金率为10%，超额存款准备金率为5%，现金漏损率为10%。请问该银行体系的理论最大派生存款额为多少？当前的实际存款总额是多少？（不考虑其他存款准备金）

四、分析题（本部分共2题，每题15分，共30分）

9.近年来，中国货币政策面临内外均衡的双重挑战。请分析当前中国货币政策面临的主要国内外环境因素，并阐述其政策目标之间的潜在冲突。

10.选择中国金融体系中的一个具体风险领域（如信用风险、流动性风险、利率风险等），分析其主要风险表现、成因，并提出相应的防范与化解措施。

试卷答案

一、简答题答案与解析思路

1.答案：货币的本质是一般等价物，它从商品中分离出来，固定地充当一般等价物。货币具有价值尺度、流通手段、支付手段、贮藏手段和世界货币五种基本职能。其中，价值尺度和流通手段是货币最基本、最重要的职能。

解析思路：首先回答货币的本质特征，即作为一般等价物。然后列出货币的五种基本职能，并强调价值尺度和流通手段的重要性。回答需简洁明了，涵盖核心要点。

2.答案：商业银行的核心业务包括存款业务、贷款业务和中间业务。存款业务是银行吸收资金的主要来源，是贷款业务的基础；贷款业务是银行的核心盈利业务，是银行资金的主要运用；中间业务不直接创造利润，但能增加银行收入，分散风险，如支付结算、银行卡、代理业务等。三者相互依存、相互促进。

解析思路：明确列出三大核心业务：存款、贷款、中间业务。然后分别说明每项业务的性质和作用（存款是来源和基础，贷款是核心和利润来源，中间业务是补充和分散风险）。最后点明三者之间的相互关系。

3.答案：利率市场化对中国商业银行经营管理带来的主要挑战包括：一是利润空间受到挤压，竞争加剧；二是风险管理压力增大，特别是利率风险和流动性风险管理能力要求提高；三是业务模式需要转型，从依赖存贷利差转向多元化收入；四是内控机制和人才队伍需要加强。

解析思路：从经营环境和业务模式两个层面分析挑战。环境上，强调竞争加剧和风险（利率、流动性）管理要求提高。业务模式上，强调收入来源的多元化转型。内控和人才是支撑这些变化的必要条件。

4.答案：中央银行运用货币政策工具调节货币供应量的机制主要是通过影响基础货币和存款准备金率来实现的。例如，中央银行可以通过公开市场操作（买卖证券）、调整存款准备金率、调整再贴现率或再贷款利率等手段，影响商业银行的信贷能力和意愿，进而影响全社会货币供应量。这些操作会通过银行体系的派生存款机制，对货币总量产生放大或抑制作用。

解析思路：阐述核心机制：影响基础货币和存款准备金率。列举具体工具：公开市场操作、存款准备金率、再贴现率/再贷款利率。说明作用对象：商业银行的信贷能力和意愿。最后提及派生存款机制对货币总量的放大或抑制作用。

5.答案：中国金融体系改革中，构建现代银行制度的主要方向包括：完善公司治理结构，明确股东、董事、监事和高级管理人员的权责；健全风险管理体系，提升资本充足水平和风险管理能力；建立市场化的经营机制，提高经营效率和竞争力；强化监管和合规经营，防范系统性金融风险；推动业务创新和数字化转型，适应金融发展新趋势。

解析思路：从公司治理、风险管理、经营机制、监管合规、创新转型五个方面阐述构建现代银行制度的主要方向。每个方面都要抓住核心要点，体现改革的关键方向。

二、论述题答案与解析思路

6.答案：货币政策目标包括稳定物价、充分就业、经济增长和国际收支平衡。这些目标之间存在冲突，如追求低通胀可能抑制经济增长和就业；追求高增长可能引发通货膨胀和国际收支逆差。中国货币政策在面临国内经济下行压力和输入性通胀风险时，就面临内外均衡的双重挑战，需要在多个目标间进行权衡。政策选择通常需要在短期目标和长期目标之间、不同目标之间做出取舍，例如，当前可能更侧重于稳增长和保就业，但也需兼顾长期物价稳定和金融风险防范。