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图例33期货市场价格现货市场价格期（现）货市场+0-+0-+0-sss图例34期货市场价格现货市场价格期（现）货市场+0-+0-+0-sss图例35期货市场价格现货市场价格期（现）货市场+0-+0-+0-sss图例1交易所上海商品

交易所上海商品

交易所大连商品

交易所郑州商品

交易所郑州商品

交易所商品高级铝、

一号铜橡胶大豆绿豆小麦代码SAF???SCFSNRSCGNCWT合约时间全年各月份全年各月份1，3，5，

7，9，111，3，5，

7，9，111，3，5，

7，9，11合约单位5吨/手1吨/手10吨/手10吨/手10吨/手最小变

动价位10元/吨10元/吨10元/吨20元/1吨20元/10吨涨跌停板上日结算价的

+/-3%上日结算价的

+/-3%上日结算价的+/-60元/吨上日结算价的+/-120元/吨上日结算价的+/-40元/吨交易保证金合约值的8%合约值的8%合约值的8%合约值的8%合约值的8%最后交易日合约月份的15日合约月份的15日合约月份的15日合约月份倒数第七个交易日合约月份倒数第七个交易日最小下单量1手或以上10手或以上5手或以上2手或其整倍数2手或其整倍数备注交易保证金从合约月份上月15日起，增加至合约值的12%，到合约月份的5日起，增加至合约值的22%交易保证金递增及持仓限量分段管理交易保证金递增及持仓限量分段管理交易保证金进入交割月份后保证金增加至100%交易保证金进入交割月份后保证金增加至5图例2例1：某人某日购入市值10,000元某只股票，若一周后，股价下跌10%，则10,000×-10%=-1,000元（亏损）股价上涨10%，则10,000×10%=1,000元（盈利）例2：某人某日投入10,000元资金进行期货交易，交易保证金比例为10%，则其可以买空（或卖空）总值100,000某品种期货合约，若一周后，合约商品价格下跌10%，则100,000×-10%=-10,000元合约商品价格上涨10%，则100,000×10%=10,000元图例3DsDSPQPQAA图例4交易所会员应缴纳的初始保证金计算会员甲会员乙会员丙（经纪会员）交易部位多头20手空头50手多头30，空头25，净多头5成交价格3.19元/蒲式耳3.14元/蒲式耳多头价3.09元/蒲式耳空头价3.13元/蒲式耳应缴纳初始保证金5000×20×3.19×5%=159505000×50×3.14×5%=392505000×5×3.09×5%=3826.5图例5各会员应缴纳追加保证金情况会员甲会员乙会员丙（经纪会员）结算价3.09元/蒲式耳3.09元/蒲式耳3.09元/蒲式耳当日盈亏(3.09-3.19)×20×5000=-10000(3.14-3.09)×50×5000=125005000+0=5000保证金账户余额15950-10000=595039250+12500=517503826.5+5000=8826.5当日应交纳保证金3.09×20×5000×5%=154503.09×50×5000×5%=386253.09×5×5000×5%=3862.5应追加/清退保证金额15450-5950=950038625-51750=-231253862.5-8826.5=-5000图例6时间到期日价格期货价格现货价格运输成本持有成本图例7时间价格图例8图例9图例10图例11图例12顶左肩右肩图例13底肩肩图例14ABCD图例15ABCD图例16图例17图例18图例19图例20收盘价平均线图例21图例22图例23图例24图例25图例26图例27图例28现货市场期权（期货）市场1月初目标价格26,900元/吨购入6月期铜看跌期权合约1200份，敲定价格27,000，期权价格95元/吨，手续费5元/吨5月初26,500元/吨行使期权，期货市场价格26,500元/吨亏400元/吨盈500-（95+5）=400元/吨图例29现货市场期权（期货）市场1月初目标价格26,900元/吨购入6月期铜看跌期权合约1200份，敲定价格27,000，期权价格95元/吨，手续费5元/吨5月初27,200元/吨放弃行使期权盈300