1. 您所在位置：
  2. 网站首页
  3. 文档分类
  4. 金融/投资/证券
  5. 财经资料

《金融风险管理》-课件 第四章-风险管理之市场风险度量.pptx

《金融风险管理》-课件 第四章-风险管理之市场风险度量.pptx

    1. 1、本文档内容版权归属内容提供方，所产生的收益全部归内容提供方所有。如果您对本文有版权争议，可选择认领，认领后既往收益都归您。。
    2. 2、本文档由用户上传，本站不保证质量和数量令人满意，可能有诸多瑕疵，付费之前，请仔细先通过免费阅读内容等途径辨别内容交易风险。如存在严重挂羊头卖狗肉之情形，可联系本站下载客服投诉处理。
    3. 3、文档侵权举报电话：400-050-0827(电话支持时间：9:00-18:30)。
    查看更多

    ;前言;预期亏损;一、VaR定义;一、在险值VaR的定义

    在险值（ValueatRisk，VAR）其具体含义是投资者金融资产或证券组合在未来资产价格波动下所衡量的可能或潜在的最大损失，用数学语言可表达为

    上式可表述为我们有X%把握，在T时间段，损失不会大于VaR。;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;其中以及;：代表第i个证券的Delta值

    ：代表第i个证券的标准差

    ：代表第i个证券和第j个证券间的相关系数

    ;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义;第一节VaR定义

    您可能关注的文档

    最近下载

    文档评论（0）

    xiaobao + 关注
    实名认证
    内容提供者

    该用户很懒，什么也没介绍

    咨询Ta 进入空间

    1亿VIP精品文档

    更多 >

    相关文档

    更多 >