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基于CEEMDAN-GRU模型的鸡蛋豆粕跨品种高频套利策略.pdf

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    摘要

    摘要

    随着全球金融市场的高度发展，尤其是期货市场的高频交易不断提升交易效

    率并带来了新的套利机会，跨品种套利作为一种高效的量化策略，逐渐成为学术

    界和实务界的重要研究方向。跨品种套利通过利用相关品种之间的价格波动差异，

    借助统计学、机器学习等方法，能够在较低风险的情况下获得收益。然而，在高

    频交易的环境下，市场的噪声、非线性特征以及短期波动性对套利策略的预测准

    确性提出了更高的要求。传统的套利模型往往未能充分考虑市场数据的多

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