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2025年金融风险管理师资格考试备考题库及答案解析

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一、选择题

1.在金融风险管理中，VaR值主要衡量的是（）

A.投资组合的预期收益率

B.投资组合的潜在最大损失

C.投资组合的波动性

D.投资组合的流动性

答案：B

解析：VaR（ValueatRisk）即风险价值，是衡量投资组合在给定置信水平下可能面临的最大损失。它是一种常用的市场风险度量工具，主要关注潜在的最大损失金额，而非预期收益率、波动性或流动性。

2.以下哪种风险不属于信用风险（）

A.借款人违约风险

B.交易对手风险

C.市场风险

D.操作风险

答案：C

解析：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险，包括借款人违约风险和交易对手风险。市场风险是指因市场价格（如利率、汇率、股价）变动导致的损失风险。操作风险是指由于不完善或失败的内部程序、人员、系统或外部事件导致损失的风险。因此，市场风险不属于信用风险范畴。

3.在风险管理框架中，风险评估的主要目的是（）

A.识别潜在风险

B.度量风险发生的可能性和影响程度

C.制定风险应对策略

D.监控风险变化

答案：B

解析：风险评估是在风险识别的基础上，对已识别风险发生的可能性和潜在影响进行定量或定性分析的过程。其主要目的是准确衡量风险的大小，为后续的风险应对决策提供依据。识别潜在风险是风险评估的前提，制定风险应对策略和监控风险变化是风险评估后的步骤。

4.红色预警系统在金融机构风险管理中的作用是（）

A.提示潜在风险

B.规避已经发生的风险

C.消除风险根源

D.补救已经造成的损失

答案：A

解析：红色预警系统通常用于提前识别和警示潜在的重大风险，属于风险预警机制的一部分。它的主要作用是提示管理人员关注可能出现的风险，以便及时采取预防措施。规避已经发生的风险、消除风险根源和补救已经造成的损失通常需要采取其他风险管理措施。

5.压力测试的主要目的是（）

A.评估金融机构在正常市场条件下的表现

B.评估金融机构在极端市场条件下的抵御能力

C.确定金融机构的资本充足水平

D.监控金融机构的日常运营风险

答案：B

解析：压力测试是通过模拟极端或不正常的市场条件，评估金融机构在这些条件下可能遭受的损失和抵御能力。其主要目的是检验金融机构的风险管理体系在极端情况下的有效性，并识别潜在的系统性风险。评估正常市场条件下的表现是常规的绩效评估内容，确定资本充足水平通常通过资本充足率测试进行，监控日常运营风险则依赖日常的风险监控体系。

6.在风险转移策略中，以下哪种方式不属于常见的风险转移手段（）

A.保险

B.财务衍生品

C.内部风险控制

D.转包

答案：C

解析：风险转移是指将风险部分或全部转移给第三方承担的策略。常见的风险转移手段包括购买保险、使用财务衍生品（如期权、期货）进行对冲、以及将非核心业务或风险较高的部分转包给其他公司。内部风险控制是指通过内部管理措施（如流程优化、人员培训）来降低风险发生的可能性或影响，属于风险控制而非风险转移。

7.巴塞尔协议III对银行资本充足率的要求主要体现在（）

A.提高银行的杠杆率

B.强调银行的流动性覆盖率

C.降低银行的准备金率

D.放宽银行的资本定义

答案：B

解析：巴塞尔协议III在资本充足率方面提出了更高的要求，并引入了几个重要的监管指标，包括资本充足率、核心资本充足率、杠杆率以及流动性覆盖率（LCR）和净稳定资金比率（NSFR）。其中，流动性覆盖率主要衡量银行短期流动性风险，确保银行有足够的优质流动性资产来应对短期压力情景下的资金流出。提高杠杆率、降低准备金率和放宽资本定义均不是巴塞尔协议III资本充足率要求的主要体现。

8.金融机构在进行风险计量时，通常使用的“敏感性分析”主要目的是（）

A.了解风险因素微小变动对机构整体风险的影响

B.确定风险因素发生重大变动的概率

C.评估风险因素对机构盈利能力的影响

D.测量风险因素的波动性

答案：A

解析：敏感性分析是一种风险分析方法，旨在了解单个风险因素（如利率、汇率、股价）的微小变动对金融机构财务状况或风险暴露的潜在影响。其主要目的是识别对机构最有影响力的风险因素，并评估这些因素在合理变动范围内的敏感性。确定风险因素发生重大变动的概率是风险建模的内容，评估风险因素对盈利能力的影响更偏向于财务分析，测量风险因素的波动性是市场风险计量的一部分。

9.内部控制体系在金融机构风险管理中的关键作用是（）

A.防止欺诈和错误操作

B.确保合规性

C.提高经营效率

D.直接承担风险损失

答案：A

解析：内部控制体系是金融机构用来管理风险