第三章 多元线性回归模型1.pptVIP

四、随机扰动项方差的估计多元回归中的无偏估计为：或表示为将作标准化变换：*第28页，共71页，星期日，2025年，2月5日因是未知的，可用代替去估计参数的标准误差:●当为大样本时，用估计的参数标准误差对作标准化变换，所得Z统计量仍可视为服从正态分布●当为小样本时，用估计的参数标准误差对作标准化变换，所得的t统计量服从t分布：*第29页，共71页，星期日，2025年，2月5日五、回归系数的区间估计由于给定，查t分布表的自由度为的临界值或:或表示为:*第30页，共71页，星期日，2025年，2月5日第三节???

多元线性回归模型的检验本节基本内容:●多元回归的拟合优度检验●回归方程的显著性检验（F检验）●各回归系数的显著性检验（t检验）*第31页，共71页，星期日，2025年，2月5日1.理论检验,即经济意义检验,就是根据经济理论来判断估计参数的正负号是否合理,大小是否适当.2.统计准则检验.就是根据统计学原理的理论与方法.确定参数估计值的统计可靠性.3.计量经济学检验.*第32页，共71页，星期日，2025年，2月5日一、回归方程标准差的评价*第33页，共71页，星期日，2025年，2月5日二、多元回归的拟合优度检验多重可决系数：在多元回归模型中，由各个解释变量联合解释了的的变差，在的总变差中占的比重，用表示与简单线性回归中可决系数的区别只是不同，多元回归中多重可决系数也可表示为*第34页，共71页，星期日，2025年，2月5日如果模型中增加一个解释变量，可决系数往往是增大的。主要是因为残差平方和会随着解释变量个数的增加而减少，至少不会增加。所以就会给人一种错觉：要使模型拟合的好，只要增加解释变量即可。然而现实中，增加解释变量的个数引起的可决系数的增大与模型拟合的好坏是无关的。所以，在多元回归模型之间比较拟合优度，可决系数就不是一个合适的指标。可决系数的特点*第35页，共71页，星期日，2025年，2月5日思想可决系数只涉及变差，没有考虑自由度。如果用自由度去校正所计算的变差，可纠正解释变量个数不同引起的对比困难。自由度统计量的自由度指可自由变化的样本观测值个数，它等于所用样本观测值的个数减去对观测值的约束个数。修正的可决系数*第36页，共71页，星期日，2025年，2月5日可决系数的修正方法总变差自由度为n-1解释了的变差自由度为k-1剩余平方和自由度为n-k修正的可决系数为*第37页，共71页，星期日，2025年，2月5日特点可决系数必定非负，但修正的可决系数可能为负值，这时规定修正的可决系数与可决系数的关系：*第38页，共71页，星期日，2025年，2月5日三、回归方程显著性检验（F检验）基本思想在多元回归中有多个解释变量，需要说明所有解释变量联合起来对应变量影响的总显著性,或整个方程总的联合显著性。对方程总显著性检验需要在方差分析的基础上进行F检验。*第39页，共71页，星期日，2025年，2月5日方差分析表总变差自由度n-1模型解释了的变差自由度k-1剩余变差自由度n-k变差来源平方和自由度方差归于回归模型归于剩余总变差ESSRSSTSSk-1n-kn-1ESS/(k-1)RSS/(n-k)TSS/(n-1)*第40页，共71页，星期日，2025年，2月5日原假设备择假设不全为0建立统计量(可以证明):