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高频优选浦发银行风险考试库及答案

单项选择题（每题2分，共10题）

1.浦发银行风险偏好体系由（）负责制定。

A.董事会B.监事会C.管理层

答案：A

2.以下属于信用风险的是（）。

A.市场价格波动B.借款人违约C.汇率变动

答案：B

3.浦发银行流动性风险管理的目标不包括（）。

A.确保支付B.盈利最大化C.维持合理流动性水平

答案：B

4.风险限额设定的依据不包括（）。

A.风险偏好B.历史数据C.员工意愿

答案：C

5.操作风险损失事件分类不包括（）。

A.内部欺诈B.外部欺诈C.市场下跌

答案：C

6.浦发银行风险监控的频率一般是（）。

A.每月B.每季度C.根据风险状况

答案：C

7.风险报告的对象不包括（）。

A.监管机构B.股东C.竞争对手

答案：C

8.压力测试的主要目的是评估（）。

A.正常经营状况B.极端情况下风险承受能力C.员工工作能力

答案：B

9.风险文化的核心是（）。

A.风险意识B.风险制度C.风险流程

答案：A

10.以下不属于市场风险的是（）。

A.利率风险B.信用评级下调C.股票价格风险

答案：B

多项选择题（每题2分，共10题）

1.浦发银行面临的主要风险有（）

A.信用风险B.市场风险C.操作风险

答案：ABC

2.风险偏好的构成要素包括（）

A.风险承受度B.风险限额C.风险容忍度

答案：AC

3.信用风险的管理措施有（）

A.信用评级B.贷款审批C.风险缓释

答案：ABC

4.市场风险的来源包括（）

A.利率变动B.汇率变动C.商品价格变动

答案：ABC

5.操作风险的成因有（）

A.内部流程不完善B.人为失误C.系统故障

答案：ABC

6.风险监控的内容包括（）

A.风险指标B.风险事件C.风险趋势

答案：ABC

7.风险报告的内容有（）

A.风险状况B.风险应对措施C.风险建议

答案：ABC

8.压力测试的类型有（）

A.敏感性分析B.情景分析C.历史模拟

答案：AB

9.风险文化的内容包含（）

A.风险管理理念B.风险管理制度C.风险管理行为

答案：ABC

10.流动性风险的衡量指标有（）

A.流动性覆盖率B.净稳定资金比例C.存贷比

答案：ABC

判断题（每题2分，共10题）

1.浦发银行风险偏好一旦确定就不能调整。（×）

2.信用风险只存在于贷款业务中。（×）

3.市场风险可以完全消除。（×）

4.操作风险主要是由外部因素引起的。（×）

5.风险限额可以随意突破。（×）

6.风险监控只需要关注高风险业务。（×）

7.风险报告只需向内部管理层提供。（×）

8.压力测试结果对决策没有实际意义。（×）

9.风险文化对银行风险管理影响不大。（×）

10.流动性风险不会导致银行破产。（×）

简答题（每题5分，共4题）

1.简述浦发银行信用风险管理的主要环节。

答案：包括信用评级、授信审批、贷后管理等环节。信用评级评估客户信用状况，授信审批决定是否给予信用及额度，贷后管理监控风险变化。

2.市场风险有哪些常见的应对策略？

答案：常见策略有风险对冲，利用衍生品抵消风险；风险限额管理，设定交易限额等；资产分散化，投资多种资产降低单一风险影响。

3.操作风险的损失事件有哪几类？

答案：包括内部欺诈、外部欺诈、就业制度和工作场所安全事件、客户产品和业务活动事件、实物资产损坏、信息科技系统事件、执行交割和流程管理事件。

4.简述风险偏好与风险限额的关系。

答案：风险偏好是银行对风险的总体态度和意愿，风险限额是依据风险偏好设定的量化指标。风险限额是风险偏好的具体体现，用于确保银行在偏好范围内经营。

讨论题（每题5分，共4题）

1.讨论浦发银行在当前经济环境下，如何平衡风险与收益？

答案：在当前经济环境下，浦发银行要精准评估不同业务风险，合理配置资源。对于高收益高风险业务，加强风险管理，如严格审批和监控。同时拓展低风险、稳定收益业务，实现风险与收益的动态平衡。

2.探讨操作风险对浦发银行的影响及应对措施。

答案：操作风险可能导致财务损失、声誉受损等。应对措施包括完善内部流程，加强员工培训，提高风险意识，建立有效的系统监控和应急处理机制，降低操作风险发生概率和损失程度。

3.分析流动性风险加大时，浦发银行应采取哪些措施？