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金融风险传播的复杂网络仿真模型研究
一、引言：当金融风险穿上”网络外衣”
站在金融市场的观测台上，我们常能看到这样的场景：一家中小型银行的流动性危机，最终演变成区域性金融机构的连锁挤兑；某只高杠杆对冲基金的爆仓，引发多个国家股票市场的剧烈震荡。这些看似偶然的”黑天鹅”事件背后，藏着一个关键密码——金融系统的网络属性。传统的线性风险分析模型，如同用显微镜观察大象，只能捕捉局部而忽略了整体的关联；而复杂网络仿真模型，则像一张精密的网，既能看清每个节点的状态，又能追踪风险在网络中的”病毒式”传播路径。
为什么要研究这个问题？举个简单的例子：十年前某国次贷危机中，一家评级机构下调某类债券评级的行为，通
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