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高频优选中国银行风险中级考试及答案

一、单项选择题（每题2分，共10题）

1.风险识别的主要方法不包括（）

A.失误树分析法

B.专家调查列举法

C.情景分析法

D.VaR法

2.以下属于市场风险的是（）

A.违约风险

B.利率风险

C.声誉风险

D.战略风险

3.风险与收益是相互影响、相互作用的，一般遵循（）的基本规律。

A.高风险低收益

B.高风险高收益

C.低风险高收益

D.风险与收益无关

4.银行风险管理流程的第一步是（）

A.风险监测

B.风险控制

C.风险计量

D.风险识别

5.下列关于流动性风险的说法，错误的是（）

A.流动性风险是指商业银行无力为负债的减少和/或资产的增加提供融资而造成损失或破产的风险

B.流动性风险包括资产流动性风险和负债流动性风险

C.流动性风险只存在于资金不足时

D.流动性风险是银行面临的重要风险之一

6.信用风险暴露是指由于交易对方不能履行合约或偿还债务而可能出现损失的交易金额，一般而言，商业银行最主要的信用风险暴露是（）

A.住房抵押贷款信用风险暴露

B.零售信用风险暴露

C.企业/机构信用风险暴露

D.公用事业信用风险暴露

7.（）是指金融资产根据历史成本所反映的账面价值。

A.名义价值

B.市场价值

C.公允价值

D.市值重估

8.假设一位投资者将1万元存入银行，1年到期后得到本息支付共计11000元，投资的绝对收益是（）

A.1000元

B.10%

C.9.9%

D.11%

9.以下不属于风险转移手段的是（）

A.保险

B.担保

C.风险分散

D.套期保值

10.下列关于久期分析的说法，不正确的是（）

A.久期分析只能计量利率变动对银行短期收益的影响

B.如采用标准久期分析法，不能很好地反映期权性风险

C.如采用标准久期分析法，不能很好地反映基准风险

D.对于利率的大幅变动，久期分析的结果会不够准确

二、多项选择题（每题2分，共10题）

1.以下属于银行面临的风险种类有（）

A.信用风险

B.市场风险

C.操作风险

D.流动性风险

2.风险控制的方法主要有（）

A.风险规避

B.风险减轻

C.风险转移

D.风险承受

3.市场风险包括（）

A.利率风险

B.汇率风险

C.股票价格风险

D.商品价格风险

4.信用风险的主要形式包括（）

A.违约风险

B.结算风险

C.流动性风险

D.声誉风险

5.以下哪些属于操作风险的事件类型（）

A.内部欺诈

B.外部欺诈

C.就业制度和工作场所安全事件

D.客户、产品和业务活动事件

6.流动性风险的预警信号包括（）

A.商业银行所发行的股票价格下跌

B.所发行的可流通债券（包括次级债）的交易量上升且债券的买卖价差扩大

C.商业银行的外部评级下降

D.资产质量下降

7.风险监测的具体内容包括（）

A.监测各种可量化的关键风险指标

B.监测各种不可量化的风险因素的变化和发展趋势

C.报告银行所有风险的定性/定量评估结果

D.调整高风险授信限额

8.以下关于风险价值（VaR）的说法，正确的有（）

A.VaR是指在一定的持有期和给定的置信水平下，利率、汇率等市场风险要素发生变化时可能对某项资金头寸、资产组合或机构造成的潜在最大损失

B.VaR值的局限性包括无法预测尾部极端损失情况等

C.VaR计算方法有参数法、历史模拟法、蒙特卡洛模拟法等

D.VaR可以涵盖非线性头寸的价格风险、波动性风险

9.商业银行常用的风险识别方法有（）

A.制作风险清单

B.资产财务状况分析法

C.情景分析法

D.分解分析法

10.以下属于风险管理部门职责的有（）

A.监控各类金融产品和所有业务部门的风险限额

B.核准复杂金融产品的定价模型

C.协助财务控制人员进行价格评估

D.全面掌握商业银行的整体风险状况

三、判断题（每题2分，共10题）

1.风险就是指损失的大小。（）

2.信用风险只有当违约实际发生时才会产生。（）

3.市场风险具有明显的非系统性特征。（）

4.操作风险主要是由内部人员因素和技术因素造成的，因此操作风险的成因源于内部。（）

5.流动性风险通常被视为一种综合性风险。（）

6.风险计量是银行全面风险管理、资本监管和经济资本配置得以有效实施的基础。（）

7.风险转移只能降低非系统性风险。（）

8.风险监测是一个静态、连续的过程。（）

9.久期越长，债券价格对利率变动的敏感性越低。（