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2025年金融分析师职业资格考试《金融风险管理与控制》备考题库及答案解析

单位所属部门：________姓名：________考场号：________考生号：________

一、选择题

1.金融风险管理的基本原则不包括（）

A.全面性原则

B.相互性原则

C.效益性原则

D.持续性原则

答案：B

解析：金融风险管理的基本原则包括全面性原则、独立性原则、效益性原则、持续改进原则和审慎性原则。相互性原则不是金融风险管理的基本原则，而是指金融市场中不同元素之间的相互作用关系。

2.以下哪种风险不属于信用风险（）

A.债务违约风险

B.市场风险

C.交易对手风险

D.贷款损失风险

答案：B

解析：信用风险是指交易对手未能履行约定契约中的义务而造成经济损失的风险。它主要包括债务违约风险、交易对手风险和贷款损失风险等。市场风险是指由于市场价格（如利率、汇率、股票价格等）的不利变动而导致的损失风险，不属于信用风险范畴。

3.VaR模型的计算方法主要有（）

A.历史模拟法

B.参数法

C.蒙特卡洛模拟法

D.以上都是

答案：D

解析：VaR（ValueatRisk）模型的计算方法主要有历史模拟法、参数法和蒙特卡洛模拟法。历史模拟法基于历史数据模拟未来的风险状况；参数法基于统计学参数计算VaR；蒙特卡洛模拟法通过随机模拟大量可能的未来情景来计算VaR。

4.操作风险的定义是（）

A.市场价格波动带来的风险

B.内部流程、人员、系统失误或外部事件导致的风险

C.交易对手违约带来的风险

D.法律法规变化带来的风险

答案：B

解析：操作风险是指由于内部流程、人员、系统失误或外部事件导致的风险。它包括内部欺诈、外部欺诈、雇佣制度和工作场所安全、客户、产品和业务实践、实物资产损坏、业务中断和系统失灵、执行、交割和流程管理等方面的风险。

5.风险管理框架的核心要素包括（）

A.风险治理结构

B.风险策略

C.风险管理流程

D.以上都是

答案：D

解析：风险管理框架的核心要素包括风险治理结构、风险策略、风险管理流程、风险计量、风险报告和风险文化等。这些要素共同构成了一个完整的风险管理体系，有助于组织有效地识别、评估、监控和管理风险。

6.以下哪项不是压力测试的目的（）

A.评估金融机构在极端市场条件下的表现

B.识别潜在的风险点和薄弱环节

C.制定风险应对策略

D.优化投资组合

答案：D

解析：压力测试的主要目的是评估金融机构在极端市场条件下的表现，识别潜在的风险点和薄弱环节，并制定相应的风险应对策略。优化投资组合虽然与风险管理相关，但不是压力测试的主要目的。

7.风险抵补是指（）

A.通过保险等方式转移风险

B.接受风险并承担损失

C.减少风险发生的概率

D.通过抵押等方式降低风险

答案：B

解析：风险抵补是指金融机构在风险发生时，通过自身的资本或利润来承担损失，即接受风险并承担损失。风险转移是指通过保险、担保等方式将风险转移给其他方；风险降低是指通过各种手段减少风险发生的概率或减轻损失程度；风险规避是指避免参与可能带来风险的活动。

8.以下哪种方法不属于风险监测的常用方法（）

A.风险报告

B.业绩考核

C.定期审计

D.模型验证

答案：D

解析：风险监测的常用方法包括风险报告、业绩考核和定期审计等。风险报告用于向管理层和监管机构汇报风险状况；业绩考核用于评估风险管理的有效性；定期审计用于发现风险管理过程中的问题和不足。模型验证是风险管理模型开发过程中的一个环节，不属于风险监测的常用方法。

9.内部控制的目标是（）

A.确保经营活动的效率和效果

B.确保资产的安全完整

C.遵守法律法规和内部规章

D.以上都是

答案：D

解析：内部控制的目标是多方面的，包括确保经营活动的效率和效果、确保资产的安全完整、遵守法律法规和内部规章、提高财务报告的可靠性等。一个有效的内部控制体系应该能够实现这些目标，从而帮助组织实现其战略目标。

10.风险文化是指（）

A.组织中关于风险的态度和价值观

B.风险管理政策和程序

C.风险管理工具和技术

D.风险管理组织结构

答案：A

解析：风险文化是指组织成员共同接受的风险态度和价值观，以及与之相关的行为规范和信念。它影响着组织成员对风险的认识和处理方式，是风险管理成功的关键因素之一。风险管理政策和程序、工具和技术、组织结构等都是风险管理体系的重要组成部分，但它们并不能完全代表风险文化。

11.金融机构进行风险压力测试时，主要关注（）

A.正常市场条件下的盈利能力

B.极端市场条件下的损失分布

C.日常运营效率的提升

D.客户满意度的提高

答案：B

解析：风险压力测试的核心目的是评估金融机构在极端或不利的市场条件下的风