2025年大学《系统科学与工程》专业题库—— 运筹学方法在金融系统中的应用.docxVIP

2025年大学《系统科学与工程》专业题库——运筹学方法在金融系统中的应用

考试时间：______分钟总分：______分姓名：______

一、

运筹学中的线性规划模型广泛应用于金融投资组合优化。假设一位投资者有总额为\(W\)的资金，计划投资于三种风险资产：股票A、股票B和债券C。经分析，预期年收益率分别为\(r_A\)、\(r_B\)和\(r_C\)，预期年收益率的标准差（风险指标）分别为\(\sigma_A\)、\(\sigma_B\)和\(\sigma_C\)。股票A与股票B之间的相关系数为\(\rho_{AB}\)，股票A与债券C之间的相关系数为\(\rho_{AC}\)，股票B与债券C之间的相关系数为\(\rho_{BC}\)。投资者希望最大化投资组合的预期年收益率，同时要求投资组合的风险（以收益率的方差衡量）不超过给定的阈值\(\sigma_P^2_{\text{max}}\)。请建立该问题的线性规划模型。

二、

某商业银行需要决定其下一年度的贷款策略。该行计划将总额为\(L\)的资金分配给高风险行业（行业H）和低风险行业（行业L）。根据历史数据和风险评估，行业H的平均年回报率为\(r_H\)，但坏账率为\(p_H\)；行业L的平均年回报率为\(r_L\)，坏账率为\(p_L\)。银行规定，高风险行业的贷款总额不能超过总贷款额的\(d_1\)百分比，低风险行业的贷款总额不能低于总贷款额的\(d_2\)百分比。为了简化模型，假设每种行业的贷款都分为五个等级，分别对应不同的回报率和坏账率（具体数值可自行设定或假设变化，但需在建模时体现）。请构建一个能够最大化银行预期净收益的线性规划模型。

三、

一家跨国银行在全球设有多个分行，需要将位于国家X的资金调拨至国家Y进行投资。目前国家X有闲置资金\(F_X\)，国家Y需要资金进行项目开发，资金需求量为\(F_Y\)。资金调拨存在不同的路径，每条路径有不同的调拨成本（包括汇率转换成本、银行间交易成本等）和调拨时间限制。假设存在三条主要调拨路径：路径1（X到Y直接调拨）、路径2（X到区域中心Z再转至Y）和路径3（X到区域中心W再转至Y）。各路径的调拨成本分别为\(c_1\)、\(c_2\)、\(c_3\)，允许调拨量分别为\(a_1\)、\(a_2\)、\(a_3\)。银行希望找到总成本最低的资金调拨方案，以满足国家Y的资金需求。请建立该问题的线性规划模型。

四、

考虑一个金融市场中的期权交易策略。投资者计划在接下来的\(N\)期（例如，一个月分为四周）内进行多次买卖操作，以获取期权价格波动的收益。假设初始资金为\(I_0\)，每期期权价格上涨的概率为\(p\)，下跌的概率为\(1-p\)。期权上涨和下跌的幅度分别为\(u\)和\(d\)。投资者每期可以选择买入一定数量的期权（需要支付成本）、卖出一定数量的期权（获得收入），或者不进行交易。假设每期买入期权单位成本为\(b\)，卖出期权单位收入为\(s\)。请建立一个随机规划模型（可以使用决策表或决策树形式描述），使得投资者在\(N\)期结束时的期末资金期望值最大化。模型应考虑每期的状态转移和可选决策。

五、

某投资组合经理需要管理一个包含多种资产的组合，这些资产的价值会受到市场波动的影响。经理关注组合的波动性（用资产价值向量变化的标准差衡量）以及潜在的极端损失。现有四种主要资产，其当前价值分别为\(V_1,V_2,V_3,V_4\)。经理需要决定在未来一段时间内，是增加、减少还是保持对每种资产的持有量（可以用变化量表示）。假设每种资产的变化量受到限制，例如，每种资产价值的绝对变化量不能超过其当前价值的\(10\%\)。同时，经理希望最小化组合价值波动的方差，并限制组合在极端不利市场条件下（例如，市场价值同时下跌20%的情况）的潜在损失（可以用组合价值下降的百分比表示）。请构建一个包含目标规划和约束规划的混合整数规划模型，以反映上述管理目标。

六、

一个金融机构需要为其核心交易系统设计一个消息队列处理流程。系统接收来自不同交易终端的订单消息，需要通过一系列处理节点（如认证节点、合法性检查节点、路由节点、执行节点）进行处理。假设有三种类型的订单消息：普通订单（类型1）、大额订单（类型2）和加急订单（类型3），它们在各个节点的处理时间不同，优先级也不同。例如，加急订单在任何节点都有最高优先级，等待时间最短；大额订单次之；普通订单优先级最低。每个节点都有处理能力的上限。请使用排队论模型（或其思想）分析该系统的潜在拥堵情况，并说明如何通过增加节点处理能力或调整节点间消息流量的方式来提高系统的整体吞吐量和减少平均等待时间。无需建立复杂数