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《投资组合管理》

目录

一、课程简介

二、教学目标

三、教学中需注意的问题

四、教材与参考书目

五、教学课时分配

表1课程学时分配

六、教学内

第一章资产组合理论与操作

第二章资本资产定价模型及其应用

第三章套利定价理论与实践

第四章有效市场假说与行为金融

第五章组合绩效评价

第六章宏观经济环境与行业分析

第七章财务报表分析

《投资组合管理》教学大纲

一、课程简介

《投资组合管理》是金融市场上各类投资活动的核心，自20世纪5()年代美

国学者马柯威茨提出资产组合理论以来。现代投资组合管理理论获得了长足的发

展，已经成为现代金融学和投资学理论的基础。在金融市场投资决策和风险管理

实践中具有十分重要的地位。因此。对现代投资组合理论进行系统学习，全面理

解和掌握该学科的基础理论和基本技术方法，是投资理财专业学生对相关专业知

识学习和研究工作的共同需要。

二、教学目标

了解和把握市场经济中的投资行为，系统介绍投资组合管理决策流程及相关

技术方法，使课程学习者了解并掌握投资学和行为金融学的核心理论，如组合理

论、资产定价理论、资产配置理论、绩效评价理论、投资者行为选择的量化与分

析等，以得提高投资效益。

通过理论研究和实证分析，掌握发现问题、解决问题的思路和角度，提高科

研能力和解决实际问题的研究能力、增强择业竞争力

三、教学中需注意的问题

在教学过程中，首先最重要的是让学生充分理解并掌握投资组合管理的基

本概念、原理；了解投资组合管理过程的各项内及特点，掌握投资组合分析各

流程的技术分析及评价方法；了解收益与风险、投资组合决策、马柯威茨资产组

合理论、跨期资产组合投资、组合中决策者行为、证券分析和管理等各个部分的

基本内；熟练掌握并运用投资组合分析方法进行最优风险资产组合的决策；理

解并掌握投资组合评价方法。

《投资组合管理》教学大纲是教师讲解投资组合管理课程的指导性纲领。

通过本大纲明确规定各位教师讲授投资组合管理的内及重点，要求各位教师必

须完成该大纲所规定的内。各位教师在遵循本大纲的基础上，可以根据自己所

教授班级及专业的不同进行适当的调整。

四、教材与参考书目

授课教材：

李志生：《投资组合管理》，中国财政经济出版社，2010。

参考书目：

徐华清：《投资组合管理》，复旦大学出版社，2005o

斯特朗著，黄卉等译：《投资组合管理》，清华大学出版，2005o

赖利等著，李伟平译：《投资分析与组合管理》，中人民大学出版社，2011。

博迪等著，朱宝宪等译：《投资学》，机械工业出版社，2008o

五、教学课时分配

▲表示选学内容，教师视情况分配学时。

表1课程学时分配

教学内容学时分配弹性学时

第一章资产组合理论与操作8

第二章资本资产定价模型及其应用8

第三章套利定价理论与实践6共计4学时；

第四章有效市场假说与行为金融6根据专业差

第五章组合绩效评价4异，在选学或

第六章宏观经济环境与行业分析▲重点章节中弹

第七章财务报表分析▲