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2025年招标师招标采购风险之VAR（在险价值）模型应用专题试卷及解析1

2025年招标师招标采购风险之VaR（在险价值）模型应用

专题试卷及解析

2025年招标师招标采购风险之VaR（在险价值）模型应用专题试卷及解析

第一部分：单项选择题（共10题，每题2分）

1、在招标采购风险管理中，VaR模型主要用于衡量哪种类型的风险？

A、操作风险

B、市场风险

C、信用风险

D、法律风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。VaR（在险价值）模型主要用于衡量市场风险，即由于市场

价格波动导致的潜在损失。在招标采购中，主要应用于原材料价格、汇率等市场因素变

动带来的风险量化。A选项操作风险主要指内部流程、人员或系统失效导致的风险；C

选项信用风险指交易对手违约风险；D选项法律风险指因法律法规变化或合同条款缺

陷导致的风险。知识点：VaR模型的核心应用领域。易错点：容易混淆VaR的应用范

围，误认为可适用于所有风险类型。

2、在招标采购中应用VaR模型时，通常需要设定置信水平，最常用的置信水平是？

A、90%

B、95%

C、99%

D、99.9%

【答案】B

【解析】正确答案是B。在招标采购风险管理实践中，95%的置信水平是最常用的

选择，因为它在风险敏感度和实用性之间取得了良好平衡。A选项90%置信水平过低，

可能低估风险；C选项99%置信水平过于保守，可能导致过度风险规避；D选项99.9%

置信水平在实务中极少使用，过于极端。知识点：VaR模型参数选择。易错点：容易认

为越高置信水平越好，而忽略了实务中的平衡考量。

3、在招标采购风险管理中，VaR模型的时间跨度通常设置为？

A、1天

B、1周

C、1个月

D、1年

【答案】C

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【解析】正确答案是C。在招标采购风险管理中，VaR模型的时间跨度通常设置为

1个月，这与采购周期和风险监控需求相匹配。A选项1天时间过短，适用于高频交易；

B选项1周可能不足以覆盖完整采购周期；D选项1年过长，不利于及时风险调整。知

识点：VaR模型时间参数设定。易错点：容易将金融市场的短期VaR设置直接套用到

采购风险管理中。

4、在招标采购中应用VaR模型时，历史模拟法的主要优势是？

A、计算简单快速

B、不需要假设分布形态

C、适用于极端事件分析

D、能准确预测未来

【答案】B

【解析】正确答案是B。历史模拟法的主要优势是不需要对收益分布做出特定假设，

直接使用历史数据模拟风险，更加客观。A选项计算简单快速是参数法的优势；C选项

适用于极端事件分析是极值理论的特点；D选项能准确预测未来是所有风险模型的局

限性，无法做到。知识点：VaR计算方法比较。易错点：容易混淆不同VaR计算方法

的特点。

5、在招标采购风险管理中，VaR模型最适用于评估以下哪类风险？

A、供应商突然破产风险

B、原材料价格波动风险

C、招标文件错误风险

D、评标专家主观偏差风险

【答案】B

【解析】正确答案是B。VaR模型最适用于评估具有市场波动特征的风险，如原材

料价格波动风险。A选项供应商突然破产属于信用风险，更适合用信用评级模型；C选

项招标文件错误属于操作风险，需通过流程控制管理；D选项评标专家主观偏差属于治

理风险，需通过制度设计防范。知识点：VaR模型适用场景。易错点：容易扩大VaR

的应用范围，认为可解决所有风险问题。

6、在招标采购风险管理中，蒙特卡洛模拟法计算VaR的主要缺点是？

A、计算复杂度高

B、需要大量历史数据

C、假设收益正态分布

D、无法处理非线性风险

【答案】A

【解析】正确答案是A。蒙特卡洛模拟法计算VaR的主要缺点是计算复杂度高，需